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银行系统性风险动态演化特征与重要性评估研究
目录
银行系统性风险动态演化特征与重要性评估研究（1）．．．．．．．．．．．．3
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（三）研究方法与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
二、文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（一）银行系统性风险的内涵界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（二）国内外研究现状与发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（三）现有研究的不足与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
三、银行系统性风险的动态演化特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
（一）风险传染机制与扩散过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（二）宏观经济因素对风险演化的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（三）金融市场波动与系统性风险的关联．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（四）监管政策变动与风险演化的互动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
四、银行系统性风险的重要性评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（一）风险评估指标体系的构建与选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（二）基于机器学习的风险预测模型研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
（三）风险评估模型的验证与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（四）风险评估结果的解释与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
五、实证分析与案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
（一）样本选择与数据来源说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（二）实证结果与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（三）典型案例剖析与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
六、结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（一）研究结论总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（二）针对银行系统性风险管理的政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
（三）未来研究方向与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
银行系统性风险动态演化特征与重要性评估研究（2）．．．．．．．．．．．50
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
（二）研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
（三）研究方法与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
二、文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
（一）银行系统性风险的内涵界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
（二）国内外研究现状与发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
（三）研究评述与本文贡献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
三、银行系统性风险的动态演化特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
（一）风险传染机制研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
（二）风险演化的影响因素探究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
（三）风险演化的时序特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
（四）案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
四、银行系统性风险的重要性评估
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