中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库附答案详解（培优b卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》

【答案】：C

【解析】本题主要考查对信用风险管理领域相关制度指引的了解。A选项《贷款通则》，贷款业务是银行信用业务的重要组成部分，该通则对贷款的相关事宜进行规范，与信用风险的管理紧密相关，在信用风险管理中发挥着重要作用。B选项《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，不良资产是信用风险的重要体现，对不良资产进行监测和考核，有助于商业银行及时发现和处理信用风险问题，属于信用风险管理领域的制度指引。C选项《商业银行银行账户利率风险管理的指引》，此指引主要关注的是商业银行银行账户的利率风险，利率风险是金融市场风险的一种，并非针对信用风险进行管理，所以它不属于信用风险管理领域相关制度指引。D选项《银团贷款业务指导》，银团贷款涉及到多个贷款人对同一借款人的贷款业务，对银团贷款业务进行指导，有利于规范贷款行为，降低信用风险，属于信用风险管理领域相关制度指引。综上，答案选C。

2、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析

B.进行缺口管理

C.进行套期保值

D.建立多币种的资产负债期限结构

【答案】：A

【解析】该题正确答案选A。逐一分析各点：对于A，对借款人进行信用分析是银行在进行贷款等业务时评估风险的关键步骤，在“一带一路”债券资金用于沿线项目融资时，对参与项目的借款人进行信用分析，能有效评估资金回收风险，保障银行资金安全，与银行的常规业务风险管理紧密相关，所以该选项正确。B项，缺口管理主要是针对银行资产和负债的利率敏感性缺口进行管理，以平衡利率变动对银行收益的影响，题干中未提及利率敏感性缺口以及相关管理内容，故该项不符合题意。C项，套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动，题干未体现银行进行套期保值相关操作，所以该项不正确。D项，题干仅提到债券发行涉及多种币种，但未明确提及银行要建立多币种的资产负债期限结构，没有足够信息表明这是银行相关业务中的主要操作，因此该项也不合适。

3、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券

【答案】：D

【解析】久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值，它反映了债券价格对利率变动的敏感性，一般而言，债券期限越长、票面利率越低，久期越长。A项为10年期、利率为5％的息票债券。10年的期限较长，但它是息票债券，会在存续期内定期支付利息，使得现金流回收相对较快，从而久期会小于同样期限的零息票债券。B项是8年期、零息票债券。8年的期限相对10年较短，零息票债券虽然没有中间利息支付，现金流回收集中在到期日，但由于期限短于10年，所以久期也会小于10年期的债券。C项为8年期、利率为5％的息票债券。一方面期限为8年，短于10年期债券；另一方面是息票债券，有定期利息支付，现金流回收相对更快，久期会比同期限零息票债券及10年期债券短。D项是10年期、零息票债券。期限长达10年，且没有中间利息支付，所有现金流都集中在到期日收回，这使得其现金流回收时间最长，久期也就最长。综上，久期最长的是10年期、零息票债券，答案选D。

4、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法

【答案】：B

【解析】正确答案选B。在计量操作风险监管资本时，标准法是将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，即公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。而期望均值法并非用于业务条线划分的方法；替代标准法是标准法的一种补充和简化形式，其基础也是标准法的业务条线划分；高级计量法是更为复杂的计量操作风险资本的方法，重点在于风险计量模型的运用，并非用于业务条线划分。所以本题正确答案是标准法。

5、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）