中级银行从业资格之中级风险管理自测题库加精品答案及完整答案详解【各地真题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理自测题库加精品答案

第一部分单选题(50题)

1、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同资产负债匹配方式下流动性风险的高低。对于各选项分析如下：A.负债以公司／机构存款为主，公司/机构存款往往具有集中性和大额性的特点，稳定性相对较差，一旦公司或机构有资金调动需求，可能会出现大量存款集中提取的情况。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性稍好，但由于负债端的不稳定，整体仍面临较高的流动性风险。B.负债以零售客户存款为主，零售客户存款通常较为分散，单个客户的存款金额相对较小，具有较强的稳定性和黏性，波动相对较小。资产以中短期贷款为主，中短期贷款能够在相对较短的时间内收回资金，保证了资产的流动性。所以这种资产负债匹配方式下，流动性风险最低。C.负债以公司／机构存款为主，其稳定性欠佳。资产以中长期贷款为主，中长期贷款资金回收周期长，资金被长期占用，当负债端出现资金集中提取时，资产端难以迅速变现来满足资金需求，流动性风险较高。D.负债以循环发行的短期债券为主，短期债券需要不断循环发行来维持资金，面临着再融资风险，如果市场环境不利，可能无法顺利发行新的债券来偿还到期债券。资产以中长期贷款为主，资金回收慢，难以应对短期债券到期的资金需求，流动性风险很大。综上，正确答案是B。

2、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】：D

【解析】压力测试是一种风险管理技术，用于评估资产或投资组合在极端市场情况下的表现。其核心目的在于衡量银行在面临极端不利情形时的损失承受能力。A选项，有效的事后检验并非压力测试的主要目的，事后检验更多侧重于对已经发生的风险管理措施和结果进行回顾与评估，与压力测试旨在评估极端情况损失承受能力的目标不相符。B选项，压力测试关注的是未来可能出现的极端不利情况，而非单纯研究过去已经发生的市场突变，过去的市场突变不能完全代表未来可能面临的极端状况。C选项，分析资产组合历史的损益分布主要是为了了解资产组合过去的表现情况，这与压力测试评估极端情况下损失承受能力的重点不同。D选项，评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，准确概括了压力测试的目的，通过模拟各种极端场景，银行可以提前了解自身在这些情况下可能遭受的损失程度，从而采取相应的措施来应对风险，确保银行的稳健运营。因此答案选D。

3、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断

【答案】：C

【解析】久期是衡量金融工具价格对利率变动敏感性的一个指标。当金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，意味着该金融工具受利率波动影响的时间范围更窄。同时，在到期日之前支付的金额越大，这表明前期收回的现金流占比较大，使得该金融工具的现金流回收速度加快。而久期是与现金流回收速度相关的，现金流回收速度越快，久期的绝对值就越低。所以当题干描述的情况出现时，久期的绝对值越低，答案选C。

4、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】：C

【解析】商业银行正确处理投诉和批评对于维护声誉十分关键。A，将接受投诉和批评视为与客户／公众沟通的好时机，能加强与客户的交流互动，使银行更好了解客户需求和意见，有利于维护声誉，该项表述合理。B，从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验，有助于银行提前发现潜在声誉风险并及时采取措施加以防范，对维护声誉有积极作用，该表述恰当。C，虽然银行需要重视投诉和批评，但准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响具有诸多不确定性，很难做到精准预测。因为投诉和批评所带来的影响受多种因素制约，如事件传播范围、公众反应等，该项表述最不恰当。D，通过投诉和批评深入发掘自身潜在风险，能让银行及时改进不足之处，避免潜在风险演变为实际问题影响声誉，这种做法合理。综上，答案选C。

5、假如一家