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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题打印

第一部分单选题(50题)

1、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?

【答案】：D

【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸；远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸；期权敞口头寸是因期权交易形成的敞口。而总敞口头寸是整个机构的各种货币敞口头寸总和，并非单币种敞口头寸的具体类别。所以A选项期权敞口头寸、B选项远期净敞口头寸、C选项即期净敞口头寸都属于单币种敞口头寸，D选项总敞口头寸不属于，本题答案选D。

2、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法

【答案】：B

【解析】正确答案选B。在计量操作风险监管资本时，标准法是将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，即公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。而期望均值法并非用于业务条线划分的方法；替代标准法是标准法的一种补充和简化形式，其基础也是标准法的业务条线划分；高级计量法是更为复杂的计量操作风险资本的方法，重点在于风险计量模型的运用，并非用于业务条线划分。所以本题正确答案是标准法。

3、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.持续地监测与报告

D.充分考虑股东的期望

【答案】：D

【解析】本题可根据风险偏好设置与实施过程中的要点来逐一分析各选项。A选项，将风险偏好与战略规划有机结合是风险偏好设置与实施过程中的重要内容。这样做能够确保组织的战略方向与可承受的风险水平相匹配，使战略规划更加科学合理，有助于组织在风险可控的前提下实现其战略目标，所以该选项不符合题意。B选项，向业务条线和分支机构传导风险偏好是必要的。因为业务条线和分支机构是实际开展业务的基层单位，只有将风险偏好明确传导到这些层面，才能使各个层级的员工在业务操作中都能遵循统一的风险偏好，保证整个组织的风险管控的一致性和有效性，因此该选项也不符合题意。C选项，持续地监测与报告对于风险偏好的设置与实施至关重要。通过持续监测，可以及时发现风险偏好的实际执行情况与预期之间的偏差，以便及时采取调整措施；而报告机制则能确保管理层和相关人员及时了解风险状况，做出合理决策，所以该选项同样不符合题意。D选项，风险偏好设置与实施主要关注的是组织自身的风险承受能力、战略规划以及内部的风险管控等方面，虽然股东的期望会对组织产生一定影响，但它并非风险偏好设置与实施过程中直接需要注意的核心内容。所以本题答案选D。

4、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】：C

【解析】不同职能部门对风险状况的需求存在差异。前台交易人员主要负责具体的交易操作，他们需要了解具体的交易情况，以便及时做出交易决策。A选项最佳避险报告，通常是侧重于为整体的风险规避提供策略和建议，更多地从宏观层面考虑如何降低风险，并非前台交易人员在日常操作中最急需的内容。B选项整体风险报告，是对整个业务或组织的风险状况进行全面的描述和评估，更适合管理层等从整体大局角度把控风险的人员，而不是专注于具体交易的前台人员。C选项具体的头寸报告能够详细展示当前的交易头寸情况，包括持有的资产数量、价格等信息，这对于前台交易人员来说是最为关键的，他们可以根据具体的头寸信息来决定是否进行交易操作，所以该选项正确。D选项风险监测报告主要是对风险的监测结果进行呈现，一般会关注风险指标的变化等，虽然对风险控制有重要意义，但对于前台交易人员在进行具体交易决策时的针对性不如具体的头寸报告强。综上，答案选C。

5、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】：C

【解析】操作风险管理需要坚实的基础支撑。合规文化是操作风险管理的关键基础之一，它能营造良好的风险管理环境，让员工从思想上树立合规意识，主动遵守相关规定和流程，从而有效降低操作风险。A选项公司治理主要侧重于公司的整体架构、决策机制和监督体系等方面，虽然对企业运营有重要作用，但并非操作风险管理的直接基础。B选项外部控制通常是指来自企业外部的监管和约束，对企业有一定影响，但它并非操作风险管理的内部基础。D选项信息系统主要是为企业提供数