中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺训练试卷详解及参考答案详解（综合卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。

A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

D.区域法律法规明显调整

【答案】：B

【解析】本题主要考查对区域政策法规重大变化相关警示信号的理解与判断。A选项，地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价提供优惠条件，这体现了地方政府在政策层面为了经济发展做出的重大改变，属于区域政策法规的重大变化中的警示信号。B选项，区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退，此描述主要侧重于产业自身的发展状况，是关于区域产业层面的问题，并非是区域政策法规的重大变化相关内容，所以该选项不属于区域政策法规重大变化的警示信号。C选项，区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控，国家宏观调控属于政策法规方面的内容，会对区域内相关产业产生重大影响，属于区域政策法规的重大变化中的警示信号。D选项，区域法律法规明显调整，这直接体现了区域政策法规的重大变化，是相关警示信号。综上，答案选B。

2、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?

【答案】：D

【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸；远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸；期权敞口头寸是因期权交易形成的敞口。而总敞口头寸是整个机构的各种货币敞口头寸总和，并非单币种敞口头寸的具体类别。所以A选项期权敞口头寸、B选项远期净敞口头寸、C选项即期净敞口头寸都属于单币种敞口头寸，D选项总敞口头寸不属于，本题答案选D。

3、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

【答案】：B

【解析】本题主要考查对风险度量中VaR相关概念的理解。A项：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失，该项说法正确。B项：在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，而不是预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义，所以该项说法错误。C项：△p为金融资产在持有期△t内的损失，该项说法正确。D项：VaR方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术，通过对历史数据的统计分析来估计潜在的风险损失，该项说法正确。综上，答案选B。

4、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构

【答案】：A

【解析】该题主要考查具有保证人资格的主体判定。解题关键在于依据保证的定义和相关法律规定，分析各主体是否具备保证人资格。首先来看A选项，具有代为清偿能力的法人，这类主体能够在债务人不履行债务时，按照约定履行债务或者承担责任，其有足够的财产和能力来承担保证责任，具备保证人资格。B选项，国家机关主要是从事国家管理和公共事务的组织，其经费主要来源于财政拨款，若让其作为保证人，可能会因承担保证责任而影响其正常履行国家职能和公共服务，所以国家机关一般不具有保证人资格。C选项，学校是为社会提供教育服务的公益事业单位，其资产主要用于教学和公共教育事业，若作为保证人承担责任，可能会影响教育教学的正常开展，损害公共利益，因此学校不具有保证人资格。D选项，企业法人的分支机构不具有独立的法人资格，其民事责任由企业法人承担，且其经营活动通常受企业法人的限制和约束，自身财产也不具有完全的独立性，难以独立承担保证责任，所以企业法人的分支机构一般不具有保证人资格。综上，具有保证人资格的是具有代为清偿能力的法人，答案选A。

5、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报