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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺训练试卷详解
第一部分单选题(50题)
1、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求,在市场风险计量中,持有期为()个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
【答案】:A
【解析】根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求,在市场风险计量中,规定持有期为10个营业日,所以本题正确答案是A。
2、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是()。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B.设置独立的风险管理部门
C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况
【答案】:C
【解析】商业银行风险管理职能独立性至关重要,它有助于确保风险管理客观、公正地开展。逐一分析各选项:A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道,这使得其在开展工作时不受过多干扰,能够独立运用资源履行职责,并可直接向董事会反馈情况,体现了风险管理职能的独立性。B.设置独立的风险管理部门,从组织架构上为风险管理提供了独立的空间,使其能独立于其他业务部门开展工作,体现了职能独立性。C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩,会使风险管理部门的利益与业务条线的业务量关联在一起,可能导致风险管理部门为追求更高收入而在风险评估和管理上做出妥协,不能独立、客观地进行风险管理工作,未体现风险管理职能的独立性。D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况,保证了信息传递的独立性,便于管理层获取客观的风险信息,体现了职能独立性。综上,答案选C。
3、下列关于CreditRisk+模型的说法,不正确的是()。
A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
【答案】:B
【解析】本题可对各选项逐一分析,判断其关于CreditRisk+模型的说法是否正确。-A项:CreditRisk+模型假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态,该项说法正确。-B项:CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的,在该模型下组合的损失分布服从泊松分布,而不是在受到宏观经济影响时仍为正态分布,该项说法错误。-C项:CreditRisk+模型认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的,该项说法正确。-D项:CreditRisk+模型根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析,该项说法正确。综上,答案选B。
4、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱,其中不属于三大支柱的是()。
A.提高损失吸收能力
B.提升监管强度和有效性
C.推动处置机制建设
D.提高资本的利用率
【答案】:D
【解析】系统重要性银行监管改革政策框架的三大支柱分别是提高损失吸收能力、提升监管强度和有效性、推动处置机制建设。A选项“提高损失吸收能力”,这是增强银行应对风险、抵御损失的一种重要举措,属于三大支柱内容。B选项“提升监管强度和有效性”,有效且高强度的监管能够确保系统重要性银行稳健运营,也属于三大支柱内容。C选项“推动处置机制建设”,完善的处置机制有助于在银行出现问题时平稳有序地处理,同样是三大支柱之一。而D选项“提高资本的利用率”并非系统重要性银行监管改革政策框架三大支柱的内容。所以本题选D。
5、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,如果甲、乙两方案的预期收益相同,则甲方案的风险与乙方案的风险相比()。
A.无法确定
B.相等
C.较小
D.较大
【答案】:D
【解析】在投资领域,标准差是衡量风险的一个重要指标。当两个投资方案的预期收益相同时,标准差越大,意味着该方案的实际收益偏离预期收益的可能性就越大,也就代表着风险越大。在本题中,甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,且甲、乙两方案的预期收益相同,所以甲方案的风险较大,应选D。
6、资产的流动性,主要表现为资产变现能力越(),银行的流动性状况越(),其流动性风险也相应越()。
A.弱,佳,低
B.强,佳,低
C.强,佳,高
D.有影响,但不确定
【答案】:B
【解析】资产的流动性与资产变现能力、银行流动性状况和流动性风险密切相关。资产变现能力是衡量资产流动性的关键指标,变现能力越强,意味着资产能够在更短的时间内以合理的价格转化为现金。当资产能够迅速变现时,银行在面临资金需求时就能够及时获得现金,从而保持良好的
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