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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷讲解
第一部分单选题(50题)
1、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小
【答案】：A
【解析】久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。在其他条件不变的情况下，固定收益产品的久期受到期日或下一次重新定价日以及期间支付金额的影响。如果固定收益产品到期日或下一次重新定价日的时间越长，意味着现金流的回收时间越晚，资金被占用的时间更长，其价格对利率变动的敏感性就越高；同时，在到期日之前支付的金额越小，说明大部分现金流集中在后期，也会使得产品价格对利率变动更加敏感。而久期越大，表明债券价格对利率变动的敏感性越强。所以当固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小时，其久期越大，应选A。
2、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。
A.承兑汇票
B.一般未使用的信用卡授信额度
C.与贸易直接相关的短期或有项目
D.与交易直接相关的或有项目
【答案】：C
【解析】本题主要考查用权重法计量风险监管资本时不同项目的信用风险转换系数情况。A项，承兑汇票在计量风险监管资本时，其信用风险转换系数并非最低。承兑汇票存在一定的信用风险，当承兑人无法按时兑付时，银行等金融机构将面临损失，所以它有相对应的信用风险转换系数，且不是最低的。B项，一般未使用的信用卡授信额度也有其相应的信用风险。虽然客户尚未使用该额度，但存在未来使用并违约的可能性，所以也会有一定的信用风险转换系数，并非最低。C项，与贸易直接相关的短期或有项目，通常具有一定的自偿性，基于贸易背景的这类项目，风险相对其他一些或有项目较低。因此，在使用权重法计量风险监管资本时，其信用风险转换系数最低，该项正确。D项，与交易直接相关的或有项目同样存在信用风险。这类项目往往和特定的交易行为挂钩，交易过程中可能出现的违约、市场波动等情况都会带来风险，所以其信用风险转换系数也不是最低的。综上，答案选C。
3、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
【答案】：D
【解析】本题是一道关于三种计算风险价值方法优缺点分析的选择题。题干让选出关于三种计算风险价值方法优缺点分析中错误的选项。正确答案是D。通常在这类题目中，每一个序号（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等）代表着对三种计算风险价值方法优缺点的一种描述或判断。“只有Ⅰ”表明只有Ⅰ所代表的内容在关于三种计算风险价值方法优缺点的分析中是错误的，而其他序号所代表的内容在分析中是正确的。
4、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。
A.25%、75%
B.75%、25%
C.80%、15%
D.15%、80%?
【答案】：B
【解析】本题主要考查我国《商业银行法》中关于商业银行贷款余额与存款余额比例、流动性资产余额与流动性负债余额比例的规定。依据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，这样规定是为了保证银行有足够的资金用于应对客户的存款支取等需求，避免银行过度放贷导致资金流动性风险过高；同时，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%，这一规定旨在确保银行具备一定的短期偿债能力，维持银行的正常运营和金融稳定。A选项中贷款余额和存款余额比例25%、流动性资产余额与流动性负债余额比例75%不符合法律规定；C选项80%、15%也不符合法律规定；D选项15%、80%同样不符合法律要求。而B选项75%、25%符合《商业银行法》的规定。所以本题正确答案选B。
5、材料题风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险
【答案】：B
【解析】该题考查对风险事件分类的掌握。解题关键在于明确每个选项所包含的风险类别特点，并结合相关知识判断正确答案。-A包含信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。信用风险主要指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险；市场风险是因市场价格（如利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。这些风险主要侧重于金融
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