中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解及完整答案详解【全国通用】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解

第一部分单选题(50题)

1、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性

【答案】：C

【解析】本题可根据风险识别／分析的相关知识，对各选项逐一进行分析。A项：风险识别是风险管理的第一步，它包括感知风险和分析风险两个环节。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质；分析风险则是深入分析风险的成因和变化规律等。所以该项说法正确。B项：制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。风险清单可以将银行面临的各种风险一一列举出来，有助于银行全面了解自身所面临的风险状况。所以该项说法正确。C项：感知风险是指在进行风险识别时，通过一定的方式对可能面临的风险进行感知和察觉，而深入理解各种风险的成因及变化规律是分析风险的内容，并非感知风险。所以该项说法错误。D项：良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性原则。全面性要求识别风险时要涵盖所有可能的风险因素，不能有遗漏；前瞻性则要求能够预测未来可能出现的风险。所以该项说法正确。综上，答案选C。

2、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿

【答案】：A

【解析】本题可根据信用卡风险加权资产的计算公式分别计算表内和表外的风险加权资产，再将二者相加得到总的信用卡风险加权资产。-**步骤一：计算表内风险加权资产**表内风险加权资产的计算公式为：表内风险加权资产=表内透支余额×表内风险权重。已知表内透支余额是50亿，表内风险权重是75%，将数据代入公式可得：\(50\times75\%=50\times0.75=37.5\)（亿）-**步骤二：计算表外风险加权资产**表外风险加权资产的计算需先通过表外未使用的信用卡授信额度与表外风险转换系数计算出转换后的表外资产，再乘以表内风险权重。即表外风险加权资产=表外未使用的信用卡授信额度×表外风险转换系数×表内风险权重。已知表外未使用的信用卡授信额度是200亿，表外风险转换系数是20%，表内风险权重是75%，将数据代入公式可得：\(200\times20\%\times75\%=200\times0.2\times0.75=30\)（亿）-**步骤三：计算总的信用卡风险加权资产**总的信用卡风险加权资产等于表内风险加权资产与表外风险加权资产之和。由步骤一可知表内风险加权资产为37.5亿，由步骤二可知表外风险加权资产为30亿，将二者相加可得：\(37.5+30=67.5\)（亿）综上，该商业银行计量的信用卡风险加权资产是67.5亿，答案选A。

3、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C

【解析】该题主要考查商业银行操作风险计量模型观测期的相关知识。对于商业银行操作风险计量模型，其观测期为1年。A选项3个月时间过短，无法全面、准确地观测和评估操作风险；B选项6个月同样不能很好地覆盖操作风险在较长时间段内的变化和表现；D选项2年相对过长，可能会使数据包含过多陈旧信息，不利于及时反映当前的操作风险状况。所以答案选C。

4、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％

【答案】：A

【解析】本题考查1988年《巴塞尔资本协议》对商业银行不同资产风险权重的规定。根据1988年《巴塞尔资本协议》规定，对于商业银行的其他资产，如对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，给予100％的风险权重；而个人住房抵押贷款风险权重为50％。因此，正确答案是A。

5、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

【答案】：A

【解析】本题可根据《巴塞尔新资本协议》中风险加权资产（RWA）的计算公式来求解。###步骤一：明确公式根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）的计算公式为：\(RWA=