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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升B卷题库
第一部分单选题(50题)
1、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
【答案】：D
【解析】本题考查商业银行市场风险控制措施的相关知识。A项“利用金融衍生品对冲市场风险”，金融衍生品具有套期保值等功能，通过与市场风险相关资产进行对冲操作，能够有效降低市场风险对商业银行的影响，属于市场风险控制措施。B项“对总交易头寸或净交易头寸设定限额”，设定交易头寸限额可以限制商业银行在市场交易中的风险暴露程度，防止过度交易导致风险过度集中，是常用的市场风险控制手段之一。C项“利用经济资本配置限制高风险业务”，经济资本是银行根据自身风险状况所应持有的资本。通过合理配置经济资本，限制高风险业务的开展，能够将银行的整体风险控制在可承受范围内，属于市场风险控制措施。D项“采用自我评估法评估交易风险和预期损失”，自我评估法主要是用于识别、评估操作风险，而不是针对市场风险进行控制的措施，故该项符合题意。综上，答案选D。
2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。
A.低于4%，高1
B.高于3%，低0.5
C.高于4%，低0.5
D.低于3%，高1
【答案】：A
【解析】本题主要考查我国监管规定中商业银行杠杆率相关内容以及与巴塞尔委员会要求的对比。我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。巴塞尔委员会规定的杠杆率最低标准为3%，所以我国的要求比巴塞尔委员会的要求高1个百分点（4%-3%=1%）。因此，正确答案是A。
3、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责确定本行可以承受的市场风险水平
D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行董事会对市场风险管理的职责。A项：制定市场风险管理制度和程序通常是高级管理层的职责，而非董事会。高级管理层负责执行董事会批准的市场风险管理战略、政策和程序，制定具体的操作流程和风险控制措施等，所以该项表述最不恰当。B项：董事会作为商业银行的决策机构，有责任督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险，以保障银行的稳健运营，该项表述合理。C项：确定本行可以承受的市场风险水平是董事会的重要职责之一，董事会需要根据银行的战略目标、财务状况、风险管理能力等多方面因素，制定合理的风险容忍度，该项表述正确。D项：董事会负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性，确保银行的市场风险管理体系能够有效运行，及时发现和纠正可能存在的问题，该项表述无误。综上，答案选A。
4、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。
A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
C.银行不同客户的行业集中度
D.银行贷款在不同行业中的分布
【答案】：B
【解析】本题主要考查商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时的关注重点。A选项“银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势”，地区经济状况会对该地区各行业的发展产生影响，进而影响银行贷款客户的还款能力和信用状况，银行在进行贷款组合层面的行业风险识别时需要关注，所以该选项不符合题意。B选项“银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析”，此内容主要是针对单个行业内企业的微观层面分析，并非贷款组合层面的行业风险识别重点。贷款组合层面更关注的是不同行业之间的关系和整体分布情况，而不是单个行业内企业的具体特征等，所以该选项符合题意。C选项“银行不同客户的行业集中度”，行业集中度反映了银行贷款在不同行业的集中程度。若行业集中度过高，一旦该行业出现风险，银行面临的损失可能较大，因此是贷款组合层面行业风险识别的关注重点，该选项不符合题意。D选项“银行贷款在不同行业中的分布”，了解贷款在不同行业的分布情况有助于银行评估行业风险的整体状况，合理调整贷款组合结构，降低潜在风险，所以也是贷款组合层面行业风险识别的关注要点，该选项不符合题意。综上，答案选B。
5、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。
A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B.国别风险不可以转移
C.国别风险是和国家主权密切相关的风险
D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的
【答案】：B
【解析】本题可根据国别风险的相关概念和特点
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