中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答（完整版）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失

【答案】：C

【解析】风险分散策略指通过多样化投资来降低风险。在分散投资过程中，每一次投资交易都需要支付一定费用，如手续费等，这些构成了交易费用，而风险分散策略的成本主要就是分散投资过程中增加的各项交易费用，所以C是正确的。A，各项财务费用通常是企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，和分散投资增加成本关联不大。B，各项管理费用一般是企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用，并非风险分散策略成本主要方面。D，分散投资目的是降低风险，虽然过程中可能有损失，但损失不是该策略的成本定义范畴。综上，本题答案选C。

2、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2

【答案】：D

【解析】本题可先求出贷款的违约风险暴露，再结合违约概率和违约损失率来计算该笔贷款的预期损失。###步骤一：计算违约风险暴露违约风险暴露是指在某一项业务发生违约时可能承受风险的合同金额。已知客户贷款金额为\(2000\)万元，其中有\(1200\)万元国债质押，国债质押部分可视为无风险资产，不承担违约风险，那么需要承担违约风险的金额即违约风险暴露为：\(2000-1200=800\)（万元）###步骤二：计算预期损失预期损失是指商业银行基于多年统计数据，在一定的置信水平下，预测将会发生的损失。其计算公式为：预期损失\(=\)违约风险暴露\(\times\)违约概率\(\times\)违约损失率。已知该客户违约概率为\(1\%\)，贷款违约损失率为\(40\%\)，违约风险暴露为\(800\)万元，将数据代入公式可得：\(800\times1\%\times40\%=800\times0.01\times0.4=3.2\)（万元）综上，该笔贷款的预期损失是\(3.2\)万元，答案选D。

3、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查国别风险的划分标准。A选项较低国别风险，通常指该国家或地区具备较为健全的政治、经济和金融体系，虽然可能存在一些风险因素，但整体风险水平相对较低，对贷款本息或投资造成损失的可能性较小，与题干中“还款能力出现明显问题，可能造成一定损失”的描述不符。B选项低国别风险，意味着国家或地区政治稳定、经济运行良好、金融体系健全，具备较强的还款能力，对贷款本息或投资基本不存在损失风险，这显然不符合题干中还款能力出现明显问题的表述。C选项较高国别风险，通常表示该国家或地区出现政治动荡、经济严重衰退、金融体系崩溃等重大问题，对贷款本息或投资会造成重大损失，这与题干中“可能会造成一定损失”的程度描述不匹配。D选项中等国别风险，其特征是某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，与题干描述一致。综上，答案选D。

4、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：C

【解析】商业银行对信息科技风险管理进行内部审计是保障其信息科技合规与安全的重要手段。全面审计能系统且深入地评估信息科技风险管理的有效性、合规性等多个方面。考虑到信息科技领域变化迅速以及风险管理工作的复杂性和周期性，过短时间进行全面审计会增加银行成本且不必要，过长时间则可能无法及时发现和解决潜在风险。通常而言，每3年进行一次全面审计是一个较为合理的周期。在这个周期内，既可以涵盖信息科技系统的常规更新换代、业务流程的调整等变化因素，又能保证审计资源的合理利用。所以，商业银行至少应每3年进行一次全面审计，本题答案选C。

5、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】：B

【解析】本题可对各内容逐一分析，判断其描述是否正确。-A：债券的票面利率是固定的，而到期收益会受到债券价格波动、利息再投资收益等多种因素的影响，通常不等于票面利率，该项