原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库讲解
第一部分单选题(50题)
1、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】：B
【解析】本题主要考查不同计算VaR方法的特点。A项，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，进而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，通过该时间序列的分位数来计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算VaR，所以A项不符合题意。B项，方差-协方差法假定市场因子的变化服从多元正态分布，在此情形下，利用正态分布的统计特征来简化计算VaR，所以B项正确。C项，标准法是巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法提出的一种简单有效的补充方法，它不是基于假定市场因子变化服从多元正态分布并利用其特征来计算VaR的方法，C项不符合题意。D项，蒙特卡洛模拟法是通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况，进而计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算，D项不符合题意。综上，答案是B。
2、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
【答案】：C
【解析】本题主要考查对商业银行风险文化相关内容的理解。A选项，风险文化并非一成不变，随着内外部经营管理环境的变化，银行面临的风险状况也会改变，所以风险文化应当不断修正以适应新的情况，该描述恰当。B选项，商业银行通过建立规章制度明确风险相关的行为准则和规范，实施绩效考核对符合良好风险文化的行为给予激励，能有效引导员工树立正确的风险意识，逐渐培养良好的风险文化，此描述合理。C选项，风险文化建设是一个全面、系统性的工程，涉及商业银行的各个层级、各个部门和全体员工。不能仅将其交由风险管理部门来完成，因为每个部门和员工在日常业务操作中都与风险相关，都应参与到风险文化建设中。所以该描述最不恰当。D选项，风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，它是一种长期形成的价值观、态度和行为模式，需要持续的培育和积累，不能通过短期突击来达到目的，该描述准确。综上所述，答案选C。
3、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】：A
【解析】题目询问通常情况下商业银行资产流动性自高至低的排序选项。正确答案为A。在分析各资产流动性时，一般现金类资产流动性最强，能随时用于支付和结算；短期债券等金融资产可在市场较快变现，但流动性略弱于现金；贷款等资产由于期限和回收的不确定性，流动性较差；而固定资产通常难以快速变现且变现成本较高，流动性最低。按照这一规律进行排序后得出的结果与A的排列顺序相符。
4、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。
A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准
B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上
D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准
【答案】：A
【解析】授信权限管理是信用管理的重要环节，需遵循特定原则以确保信用决策的科学性、一致性和风险可控性。A不符合授信权限管理原则。在授信过程中，给予每一交易对方的信用必须得到一定权利层次的批准，这是为了保证信用授予的谨慎性和规范性，避免随意授予信用带来的风险。如果不经过一定层次的批准，可能会导致信用决策的盲目性和随意性，增加信用风险。B集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准，这有助于维护集团整体的信用风险控制体系，保证信用决策的公平性和公正性，避免因标准不一致而产生的内部矛盾和风险漏洞。C交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上。这样可以从整体上把握信用风险，优化信用资源配置，使信用决策更加科学合理，在追求收益的同时有效控制风险。D债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）会影响债项的风险状况，得到一定权利层次的批准可以确保这些改变经过充分评估和审核，保障债权人的利益，降低信用风险。综上，答案选A。
5、收益类指标反映的
文档评论（0）