中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析【考试直接用】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款

【答案】：C

【解析】该题主要考查对不同资金性质的判断，关键在于明确零售性质资金的特点并分析各选项。A.同业拆借是金融机构之间为调剂短期资金余缺而进行的资金融通行为，参与主体主要是金融机构，并非面向广大个体的零售业务，所以不属于零售性质的资金。B.发行票据是企业或金融机构为筹集资金而发行的债务凭证，一般面向特定的投资者群体，如机构投资者等，不是主要针对普通居民等个体的零售业务，因此不属于零售性质的资金。C.居民储蓄是居民个人将闲置资金存入银行等金融机构，是面向广大居民个体的业务，具有分散性、小额性等零售业务的特点，属于零售性质的资金，该项正确。D.公司存款是企业等法人组织将资金存入银行等金融机构，主体是公司而非个人，不属于面向个体的零售业务范畴，所以不属于零售性质的资金。综上，答案选C。

2、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置

【答案】：C

【解析】贷款重组是商业银行在贷后管理中对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的活动。其核心目的在于降低潜在的风险，维护银行资产质量与信贷安全。A选项增加收益并非贷款重组主要目的。贷款重组通常会涉及对贷款条件的调整，这可能对银行短期内收益产生影响，而非直接以增加收益为导向。B选项提高经济资本配置效率，主要涉及银行对资本的更优分配与使用，使资本在不同业务或资产间合理流动，以实现风险与收益平衡。贷款重组重点是解决特定贷款可能出现的违约问题，并非直接针对经济资本配置效率。C选项降低客户违约风险正确。当客户出现还款困难或潜在违约风险时，银行通过对贷款结构进行调整，如延长还款期限、调整利率等，可缓解客户还款压力，使其能继续履行还款义务，从而降低违约风险。D选项实现资产多元化配置，强调银行通过投资不同类型资产来分散风险，优化资产组合。贷款重组是对单个或部分贷款进行调整，目的并非实现资产多元化配置。综上，答案选C。

3、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行采用内部模型计量市场风险时需用压力测试进行补充的原因。A项，市场风险内部模型不仅能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，还能在一定程度上计量市场风险，该项并非采用压力测试进行补充的核心原因，所以该项错误。B项，虽然市场风险内部模型在计量非交易业务中的市场风险方面可能存在一定局限性，但这不是必须采用压力测试补充的关键因素，所以该项错误。C项，市场风险内部模型的置信水平是可以根据监管要求进行设定和调整的，并非是因为置信水平无法达到监管要求而采用压力测试进行补充，所以该项错误。D项，市场风险内部模型是基于一定的假设和历史数据构建的，它往往难以涵盖价格剧烈波动等极端情况可能对银行造成的重大损失。而压力测试可以模拟各种极端情景，帮助银行评估在不利市场条件下的潜在损失，从而对市场风险内部模型进行有效补充，所以该项正确。综上，答案选D。

4、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】：D

【解析】在操作风险计量的标准法中，不同的产品线有对应的届值。商业银行“代理服务业务”产品线的届值是15%。所以答案选D。

5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率

【答案】：C

【解析】本题主要考查与商业银行自身资产质量相关的信用风险监测指标。A选项，不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。该指标反映了商业银行对不良贷款的抵御能力，与商业银行自身资产质量密切相关。当不良贷款拨备覆盖率较高时，意味着银行有更充足的资金来应对可能的贷款损失，资产质量相对更有保障；反之则可能存在一定风险。B选项，不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重，是衡量商业银行信贷资产质量的最重要指标之一。不良贷款率越高，说明银行资产中不良资产的占比越大，资产质量越差；反之，资产质量越好。