中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷【研优卷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】本题可根据商业银行风险偏好收益类指标的定义，对各选项进行逐一分析。-**A选项每股收益增长率**：每股收益增长率反映了公司每股收益的增长情况，是衡量公司盈利能力和股东收益增长的重要指标。在商业银行风险偏好收益类指标中，通常会关注收益的增长情况，每股收益增长率能够体现银行在一定时期内盈利增长的能力，与收益相关，所以它属于收益类指标。-**B选项经风险调整后收益**：经风险调整后收益是在考虑了风险因素后对收益进行的调整，它综合了风险和收益两个方面，能够更准确地反映银行承担风险所获得的回报。商业银行在追求收益的同时，需要对风险进行有效的管理和控制，经风险调整后收益是评估银行风险管理和收益获取能力的重要指标，属于收益类指标。-**C选项收益波动率**：收益波动率衡量的是收益的波动程度，它反映了银行收益的稳定性和不确定性。较高的收益波动率意味着银行的收益可能会有较大的波动，风险相对较高；较低的收益波动率则表示收益相对较为稳定。收益波动率与银行的收益表现密切相关，是评估银行收益质量和风险特征的重要指标，属于收益类指标。-**D选项资本充足率**：资本充足率是指银行资本总额与加权平均风险资产的比率，它反映了银行在应对风险时的资本储备情况和抵御风险的能力，主要是衡量银行资本是否充足以应对可能的损失，侧重于银行的资本状况和风险抵御能力，而不是直接与银行的收益相关，不属于收益类指标。综上，答案选D。

2、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小

【答案】：A

【解析】风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在其他条件不变的情况下，置信区间与风险价值呈正相关关系。本题中，该商业银行原本处于95％置信区间，当置信区间提高至99％时，意味着要覆盖更多可能出现的极端损失情况，所以该银行交易账户的风险价值将增加。因此，答案选A。

3、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】：B

【解析】本题主要考查操作风险类别的判断。首先分析各选项：-A项，外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件，本题中是银行自身信息技术系统建设存在缺陷，并非第三方欺诈，所以A项错误。-B项，信息科技系统事件是指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。题干中某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，符合信息科技系统事件的定义，所以B项正确。-C项，内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件，本题并非内部欺诈行为，所以C项错误。-D项，执行、交割和流程管理事件是指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件，本题并非交易处理或流程管理方面的问题，所以D项错误。综上，答案选B。

4、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行处理投诉和批评的相关知识，关键在于判断各选项是否符合商业银行正确处理投诉和批评以维护声誉的理念。A项：将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机，这种做法有助于商业银行更好地了解客户需求、意见和关注点，从而改进自身服务和业务，是正确处理投诉和批评以维护声誉的合理方式，所以该项恰当。B项：从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验，能够使商业银行提前察觉可能出现的声誉问题，进而采取相应措施加以防范和应对，有利于维护其声誉，该项恰当。C项：虽然商业银行在处理投诉和