中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷完整参考答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行内部资本充足评估程序的核心内容。商业银行内部资本充足评估程序应实现资本水平与风险偏好和风险水平相适应，其核心内容包括风险评估、资本规划和压力测试等。A项，信息披露主要是为了增强银行经营管理的透明度，向市场参与者提供必要的信息，它并不是内部资本充足评估程序的核心内容，其重点在于向外部传递银行的相关信息，而不是对银行内部资本充足状况进行评估。B项，资本规划是根据银行的风险状况和发展战略，对未来一定时期内的资本需求和供给进行预测和规划，以确保银行在各种情况下都能保持充足的资本水平，是内部资本充足评估程序的重要组成部分。C项，风险评估是对银行面临的各类风险进行识别、计量、监测和控制的过程，通过准确评估风险，才能确定合理的资本需求，是内部资本充足评估程序的基础。D项，压力测试是通过模拟极端不利的情景，评估银行在这些情景下的资本充足状况和承受能力，以检验银行资本是否能够覆盖潜在的风险损失，是内部资本充足评估程序中重要的风险评估手段。综上，答案选A。

2、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律

【答案】：C

【解析】资产收益率标准差是衡量资产收益率波动程度的指标。标准差反映的是数据偏离均值的程度，标准差越大，意味着数据偏离均值的程度越大，也就是资产收益率的波动幅度越大，呈现出更大的不稳定性和不确定性；而标准差越小，则表明资产收益率越接近均值，波动程度越小，稳定性越高。因此，资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越大，应选C。

3、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性

【答案】：D

【解析】本题可根据商业银行风险管理部门相关知识，对各选项进行逐一分析。-A选项：巴塞尔委员会在《银行公司治理原则》中强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，明确指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述，该选项表述正确。-B选项：业务条线部门作为第一道风险防线，是风险的直接承担者，需要负责持续识别、评估和报告风险敞口，此说法符合商业银行风险管理的实际情况，该选项表述正确。-C选项：风险管理部门和合规部门属于第二道风险防线，它们起着监督和控制风险的重要作用，该选项表述正确。-D选项：风险管理需要保持独立性，只有保持独立性，才能确保风险管理部门能够客观、公正地评估和管理风险，而不是不保持独立性，该选项表述错误。综上，答案选D。

4、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心

【答案】：D

【解析】国务院银行业监督管理机构提出的良好监管六条标准为：一是促进金融稳定和金融创新共同发展；二是努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；三是对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；四是鼓励公平竞争，反对无序竞争；五是对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；六是高效、节约地使用一切监管资源。A选项“促进金融稳定和金融创新共同发展”符合上述第一条标准；B选项“对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制”符合上述第三条标准；C选项“鼓励公平竞争，反对无序竞争”符合上述第四条标准；而D选项“维护公众对银行业的信心”并不在良好监管的六条标准范围内。所以本题答案选D。

5、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时附加因子的取值范围。依据监管机构的相关规定，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时，附加因子的取值范围是在0到1这个区间内。这是一个固定的规定内容，所以对应的正确答案为D。

6、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.