中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷含答案详解【黄金题型】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A

【解析】本题可根据正态分布的性质来计算该外汇投资组合当日收益率有95%可能性的取值范围。对于正态分布，约95%的数据会落在均值加减两倍标准差的区间内。已知该外汇投资组合的日平均收益（即均值）为0.1%，标准差为0.15%。那么下限值为：均值-两倍标准差=0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%。上限值为：均值+两倍标准差=0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以，在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在-0.2%～0.4%，答案是A。

2、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】：A

【解析】本题可根据商业银行的业务范围，对各选项进行逐一分析。A选项，公开市场业务是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标，它并非商业银行的业务。B选项，交易和销售是商业银行的重要业务活动之一，商业银行会参与金融市场的交易和销售金融产品等。C选项，零售银行业务是商业银行针对个人客户所提供的一系列金融服务，如个人储蓄、个人贷款、信用卡等。D选项，公司金融业务是商业银行为企业客户提供的金融服务，包括企业贷款、结算业务、财务顾问等。综上，答案选A。

3、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行风险管理模式的发展阶段。在商业银行风险管理的发展历程中，不同阶段有着不同的特点和重点。-A选项，20世纪80年代以后，随着金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行面临的风险呈现出多样化、复杂化、全球化的趋势，原有的风险管理模式已难以适应新的形势。在此背景下，全面风险管理模式应运而生，它将信用风险、市场风险、操作风险等各种风险纳入统一的管理体系，强调对风险的全面识别、评估、计量、监测和控制，所以20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段，A选项正确。-B选项，资产风险管理模式阶段是在20世纪60年代以前，当时商业银行的资金来源主要是活期存款，资金相对稳定，银行经营中面临的主要风险是资产业务风险，因此重点关注资产的风险管理，故B选项错误。-C选项，负债风险管理模式阶段是在20世纪60年代至70年代，金融市场竞争加剧，商业银行开始积极主动地通过金融创新来增加负债，以扩大资金来源和规模，从而引入了负债风险管理理念，故C选项错误。-D选项，资产负债风险管理模式阶段是在20世纪70年代，随着布雷顿森林体系的崩溃，汇率、利率波动频繁，单一的资产或负债风险管理模式无法有效控制风险，商业银行开始强调对资产和负债进行综合管理，通过匹配资产和负债的期限、利率等要素来控制风险，故D选项错误。综上，本题正确答案是A。

4、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】：C

【解析】本题主要考查对操作风险相关知识的理解。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A选项说法正确。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，这是对操作风险常见的分类方式。B选项说法正确。操作风险不包括声誉风险和战略风险，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险；战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。C选项说法错误。操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈利，往往会给银行带来损失，所以该项符合题意。D选项说法正确。操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，无论是前台业务操作、后台管理流程，还是信息系统运行等方面，都可能存在操作风险。综上