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双分数随机波动率下可转换债券定价.pdf

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    摘要

    摘要

    在Black-Scholes模型中假设资产价格服从几何布朗运动，其中波动率是常数，使

    得其资产价格有Markov性，且资产价格轨道具有连续性．然而，实际金融市场资产价

    格具有长程相关性，且波动率具有随机性．本文研究了双分数随机波动率下可转换债

    券定价问题．主要研究内容如下：

    （1）建立了双分数随机波动率下资产价格数学模型，采用极大似然估计方法得到

    模型中参数，利用蒙特卡洛数值模拟方法，计算可转换债券价格

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