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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺分析

第一部分单选题(50题)

1、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】：C

【解析】该题核心考查对商业银行正确处理投诉和批评以维护声誉相关内容的理解，需判断各描述的恰当程度。A选项，商业银行将接受投诉和批评视为与客户/公众沟通的好时机是合理的。通过与客户/公众的沟通，银行能够了解他们的需求和意见，进而改进自身服务，这对维护声誉具有积极意义，所以该项描述恰当。B选项，商业银行学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验也是可行的。投诉和批评往往能反映出银行在运营过程中存在的问题，若能从中获取早期风险信息并加以处理，可有效降低声誉受损的可能性，该项描述合理。C选项，商业银行难以准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响。投诉和批评所引发的后果受到多种不确定因素的影响，如事件的传播范围、公众的反应等，这些因素复杂多变且难以精确预估，所以该项描述最不恰当。D选项，商业银行通过投诉和批评深入发掘自身潜在的风险是正确的做法。客户的投诉和批评能够为银行指出运营中的潜在问题，帮助银行及时发现并解决这些问题，从而避免声誉受损，该项描述恰当。综上，答案选C。

2、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】：B

【解析】本题可先分别计算出等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率，再根据累计死亡率的计算公式求出两年的累计死亡率。###步骤一：计算等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率边际死亡率是指在给定的时间段内，债券违约的价值占该时间段初债券总价值的百分比。-**第一年边际死亡率**：已知等级为B的债券在发行第一年违约的总价值为200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元。根据边际死亡率的计算公式：边际死亡率=违约总价值÷债券总价值×100%，可得第一年边际死亡率=\(200\div10000\times100\%=2\%\)。-**第二年边际死亡率**：已知等级为B的债券在发行第二年违约的总价值为500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值为10000万元。同理可得第二年边际死亡率=\(500\div10000\times100\%=5\%\)。###步骤二：计算两年的累计死亡率累计死亡率是指在给定的时间段内，债券违约的累计概率。计算公式为：累计死亡率=\(1-(1-MMR_1)\times(1-MMR_2)\)，其中\(MMR_1\)、\(MMR_2\)分别为第一年和第二年的边际死亡率。将第一年边际死亡率\(2\%\)和第二年边际死亡率\(5\%\)代入公式可得：累计死亡率=\(1-(1-2\%)\times(1-5\%)\)\(=1-0.98\times0.95\)\(=1-0.931\)\(=0.069=6.9\%\)综上，答案选B。

3、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】资本充足率是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据，且贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A项，杠杆率是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本净额与商业银行调整后的表内外资产余额的比率，它主要是为了限制银行进行过度的杠杆操作，并非贯穿商业银行全生命周期以及评估风险和采取监管措施的核心依据。B项，流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来至少30天的流动性需求，主要关注的是银行短期的流动性问题，并非贯穿商业银行从设立到退出全过程的关键监管指标。C项，贷款拨备覆盖率是贷款损失准备与不良贷款余额之比，它反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力，重点在于衡量银行对不良贷款的覆盖程度，并非监管贯穿商业银行全流程以及评估整体风险状况的核