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中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解
第一部分单选题(50题)
1、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B.风险计量可以基于专家经验
C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
【答案】：A
【解析】A描述错误。风险计量并非仅针对单笔交易承担的风险进行计量，它是全面衡量和评估各种风险状况的过程，涵盖了对整个机构或组合的风险度量，而不局限于单笔交易。B说法正确。在风险计量过程中，可以基于专家经验。专家凭借其丰富的专业知识和实践经验，能够对一些难以量化的风险因素进行主观判断和评估，为风险计量提供一定的依据。C说法正确。风险计量可以采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。定性方法主要依靠主观判断和分析，如对风险的等级划分、风险事件的可能性和影响程度的描述等；定量方法则运用数学模型和统计数据进行精确计算，如计算风险价值（VaR）等；而实际应用中，为了更全面准确地计量风险，常常会将定性和定量方法结合起来使用。D说法正确。准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上。优秀的风险模型能够合理地捕捉风险因素之间的关系，对历史数据进行有效分析和拟合，并对未来风险进行较为准确的预测，从而为风险计量提供可靠的支持。综上，答案选A。
2、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险
【答案】：D
【解析】本题考查对商业银行各类风险的理解与区分。A项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。商业银行核心雇员掌握技术和关键信息，过度依赖他们所带来的风险并非由市场价格变动引起，所以不是市场风险。B项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干描述的情况主要是关于对核心雇员的依赖，与因各种行为或事件引发的负面评价关联不大，并非声誉风险。C项，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。而题干强调的是对核心雇员的过度依赖问题，不是信用方面的风险。D项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。商业银行核心雇员掌握大量技术和关键信息，若过度依赖他们，一旦这些核心雇员出现问题，如离职、违规操作等，可能会对银行的业务运营造成重大影响，进而带来操作风险。所以该项符合题意。综上，答案选D。
3、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A.VaR值只在99％的置信区问内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
【答案】：D
【解析】本题考查计量VaR值时采用压力测试进行补充的原因。A选项，VaR值并非只在99％的置信区间内有效，其置信区间可以根据需要设定，该说法错误。B选项，压力测试主要关注的是极端市场情形下的风险，而非一般市场情形下精确的损失水平，此说法不正确。C选项，压力测试是用于评估在极端不利的情况下，如市场崩溃、金融危机等异常市场条件下，投资组合可能遭受的潜在损失，而不是计量正常市场情况下所能承受的风险损失，该选项表述错误。D选项，VaR值（风险价值）反映了在一定置信区间内的最大损失，它是基于历史数据和统计方法计算出来的，能够给出在正常市场波动情况下的风险估计。然而，它没有考虑到极端事件的影响，即没有说明极端损失。压力测试则可以模拟各种极端情况，补充VaR值在这方面的不足，所以计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，该选项正确。综上，答案选D。
4、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
【答案】：A
【解析】本题主要考查对内部评级法相关内容的理解。A：采用初级法的银行应自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定，并非自行估计违约概率和违约
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