中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解及答案详解【必刷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】：C

【解析】本题可先计算出银行理财产品的预期收益率，再分别计算各投资方案的收益率，最后比较各方案收益率大小，选出效益最高的方案。###步骤一：计算银行理财产品的预期收益率预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于银行理财产品，已知其收益率可能为\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，对应的概率分别为\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)。根据预期收益率的计算公式\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)（其中\(E(R)\)为预期收益率，\(p_{i}\)为第\(i\)种情况发生的概率，\(r_{i}\)为第\(i\)种情况的收益率）可得，银行理财产品的预期收益率为：\(8\%×0.2+6\%×0.6+5\%×0.2\)\(=1.6\%+3.6\%+1\%\)\(=6.2\%\)###步骤二：分别计算各投资方案的收益率-**A项**：\(40\%\)投资国债、\(60\%\)投资银行理财产品。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，根据加权平均收益率的计算公式可得该投资方案的收益率为：\(40\%×5.5\%+60\%×6.2\%\)\(=2.2\%+3.72\%\)\(=5.92\%\)-**B项**：\(100\%\)投资国债。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，所以该投资方案的收益率为\(5.5\%\)。-**C项**：\(100\%\)投资银行理财产品。由步骤一可知银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，所以该投资方案的收益率为\(6.2\%\)。-**D项**：\(60\%\)投资国债、\(40\%\)投资银行理财产品。根据加权平均收益率的计算公式可得该投资方案的收益率为：\(60\%×5.5\%+40\%×6.2\%\)\(=3.3\%+2.48\%\)\(=5.78\%\)###步骤三：比较各投资方案的收益率将上述各投资方案的收益率进行比较：\(6.2\%＞5.92\%＞5.78\%＞5.5\%\)，即C的收益率最高。综上，答案选C。

2、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动

【答案】：C

【解析】这道题主要考查对内部控制五大要素的理解和区分。首先来看A，内部监督是对内部控制建立与实施情况进行监督检查，包括日常监督和专项监督等，重点在于对内部控制体系的运行状况进行监控和评估，而题干所描述的内容并非是对内部控制执行情况的监督检查，所以A不符合。接着看B，信息与沟通强调的是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。题干中并没有涉及到信息收集、传递和沟通等方面的内容，所以B也不正确。再看C，内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。该商业银行要求下属支行风险部门负责人按计划休假，且休假工作由分行安排人员接替，这其实反映了银行在人力资源管理和权责分配方面的规定，属于内部环境的范畴，所以C是正确的。最后看D，控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。题干中的要求并不是针对具体风险而采取的控制措施，所以D不合适。综上，答案选C。

3、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

【答案】：B

【解析】本题主要考查流动性风险与市场风险的关系。A选项强调的是在制定实施新战略、推广