中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解（全优）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解

第一部分单选题(50题)

1、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

【答案】：A

【解析】本题主要考查对内部评级法相关内容的理解。A：采用初级法的银行应自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定，并非自行估计违约概率和违约损失率，该项表述错误。B：采用高级法的银行需要估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限，该表述正确。C：对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露，表述无误。D：商业银行采用内部评级法时，应按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，并且在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分，该描述正确。本题要求选择说法错误的，答案是A。

2、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

【答案】：B

【解析】本题可对各选项进行逐一分析，判断其关于商业银行战略风险管理的表述是否恰当。-A项：银行正确识别来自内、外部的战略风险，能够提前发现潜在的风险和机遇，使经营管理从被动应对风险转变为主动寻找发展机会，实现从被动防守到主动出击的转变，该项表述恰当。-B项：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险具有模糊性、不确定性等特点，难以通过技术性的风险参数对其进行量化，该项表述不恰当。-C项：金融机构“重前台、轻后台”的发展模式可能会导致后台管理和支持体系薄弱，无法有效应对各种风险和挑战，容易积聚战略风险，该项表述恰当。-D项：有效的战略风险管理需要定期全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，以确保战略目标的合理性和可行性，及时调整战略方向，该项表述恰当。综上，答案选B。

3、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

【答案】：C

【解析】本题主要考查对有效的风险偏好声明原则的理解。A项：能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好，这是有效的风险偏好声明原则中的重要内容。通过情景分析和压力测试，可以模拟不同的市场情况和风险事件，让银行清楚地知道在哪些情况下可能会突破自身设定的风险偏好，有助于银行提前做好应对准备，该项说法正确。B项：定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。明确风险诱因和监测指标，有助于银行对各类风险进行有效管理，能够更精准地判断自身的风险状况，该项说法正确。C项：有效的风险偏好声明原则应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的风险上限，而非平均风险水平。平均风险水平不能很好地体现银行对风险的承受底线，只有明确风险上限，才能有效控制风险，避免银行过度承担风险而遭受损失，所以该项说法错误。D项：风险偏好声明与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。这样可以确保银行的各项规划和机制在风险偏好的框架内运行，使风险管理与银行的整体战略和运营紧密结合，实现银行的可持续发展，该项说法正确。综上，答案选C。

4、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

【答案】：B

【解析】重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限