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中级银行从业资格之中级风险管理综合检测题型汇编
第一部分单选题(50题)
1、关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
【答案】：B
【解析】本题可根据久期分析的相关知识，对每个内容逐一分析：-A：标准久期分析法主要衡量的是利率变动对银行经济价值的影响，它不能很好地反映期权性风险。期权性风险是一种较为复杂的风险，标准久期分析法难以全面准确地涵盖这类风险，所以该项错误。-B：基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。标准久期分析法侧重于对利率敏感性资产和负债的久期进行分析，不能反映基准风险，该项正确。-C：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能衡量利率变动对银行经济价值的影响，所以该项错误。-D：久期分析是基于利率变动与价格变动之间的线性关系进行的分析方法，对于利率的大幅变动，这种线性关系不再成立，久期分析的结果会出现较大偏差，不能保证准确性，该项错误。综上，答案选B。
2、关于市场准入的说法，不正确的是（）。
A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
【答案】：C
【解析】市场准入是监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体进入某一领域并从事相关活动的机制。A选项，其对市场准入的定义准确，是监管部门通过行政许可手段对市场主体进入特定领域及从事相关活动进行审查和批准的机制，该表述正确。B选项，机构准入依据法定标准批准银行机构法人或其分支机构的设立，此说法符合机构准入的定义，表述正确。C选项错误，业务准入并非按照营利性原则，而是依据审慎性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。D选项，高级管理人员准入是对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可，该表述符合高级管理人员准入的定义，是正确的。综上，答案选C。
3、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
【答案】：D
【解析】该题考查对风险衡量要素的理解。A项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，并非表示在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以A项不符合。B项非预期损失是指在一定时间和一定的置信水平下，银行贷款组合的实际损失超过预期损失的那部分损失，它不是表示最大损失的要素，B项错误。C项预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），并非在一定时间水平和概率下的最大损失，C项不正确。D项风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，符合在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的描述，所以D项正确。综上，本题正确答案选D。
4、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
A.董事会和监事会
B.董事会和高级管理层
C.董事会和风险管理委员会
D.高级管理层和监事会
【答案】：B
【解析】商业银行实施有效风险管理，关键在于各管理主体切实履行相应职能。董事会负责制定战略和政策，确定银行的风险偏好和风险管理目标，对银行的整体风险管理承担最终责任；高级管理层负责执行董事会制定的政策，组织实施风险管理活动，确保银行的日常运营符合风险管理要求，并监督合规操作。所以董事会和高级管理层能切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A选项中，监事会主要是对银行的经营管理活动进行监督，不直接承担政策制定和实施的职能，所以A错误。C选项中，风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对银行的风险管理策略和重大风险进行审议和监督，它不能完全替代高级管理层在政策实施和日常运营管理中的作用，所以C错误。D选项同A选项，监事会不承担政策制定和实施职能，高级管理层虽承担部分职能，但仅高级管理层和监事会组合不能全面涵盖所需职能，所以D错误。综上，答案选B。
5、银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管
B.市场
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