原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级银行从业资格之中级风险管理综合提升试卷
第一部分单选题(50题)
1、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。
A.不构成违约
B.政治违约
C.主权违约
D.国别违约
【答案】：C
【解析】本题考查对主权违约概念的理解。A选项，主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为显然已经违背了相关的债务约定，是构成违约的，所以A错误。B选项，政治违约一般是指由于政治原因导致的违约情况，比如政府因政治局势变化、政策调整等原因而违背债务承诺等，而题干描述的是遗漏或延迟支付本金和/或利息这一具体债务行为，并非强调政治因素，所以B错误。C选项，主权违约是指主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为，与题干描述的情况相符，所以C正确。D选项，国别违约并不是一个准确用于描述主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息这种行为的专业术语，所以D错误。综上，答案选C。
2、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
【答案】：C
【解析】本题主要考查对商业银行风险计量相关表述恰当性的判断。A选项，银行在使用量化模型计量风险时，由于模型本身可能存在缺陷、数据不准确等问题，确实可能产生模型风险，该表述恰当。B选项，风险计量可以根据实际情况采取定性、定量以及两者相结合的方式。定性方法可用于对风险的大致评估和描述，定量方法能更精确地衡量风险，两者结合能使风险计量更加全面和准确，该表述恰当。C选项，监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。高级方法通常能够更精确、更全面地反映银行面临的风险状况，有助于银行更好地管理风险和满足监管要求，而不是鼓励采用初级方法，所以该表述不恰当。D选项，风险计量的范围包括对单个风险（如某一项贷款的违约风险）、组合风险（如多种资产组合的风险）以及银行整体风险的评估，该表述恰当。综上，答案选C。
3、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.到期期限
C.现值
D.终值
【答案】：A
【解析】久期是指资产或负债的现金流的加权平均到期时间。它不仅考虑了到期期限，还考虑了现金流的时间分布以及利率的影响。久期越大，意味着该证券的现金流回收时间越分散，并且对利率变动的敏感度越高。当利率发生变化时，久期大的证券价格变动幅度会更大，所以其面临的利率风险也更大。到期期限虽然是影响证券价格和利率敏感性的一个因素，但它只单纯考虑了证券从当前到到期的时间长度，没有像久期那样综合考虑现金流的时间价值和分布情况。所以仅依据到期期限不能全面衡量利率变化对证券价格的影响和风险程度。现值是指未来现金流量按照一定的折现率折现到当前的价值，它主要反映的是证券当前的价值，与利率变化对证券价格的影响及风险大小并无直接的关联。终值是指现在的一笔资金在未来某个时点按照一定的利率计算所得到的本利和，它侧重于描述资金在未来的价值，而不是用于衡量利率变化对证券价格的影响程度。综上所述，答案选A。
4、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
【答案】：A
【解析】本题考查商业银行风险管理责任主体的相关知识。A项：董事会是商业银行的决策机构，对银行的经营和管理负有最终责任，在风险管理方面，董事会要确保银行建立并实施有效的风险管理体系，承担最终责任，所以A项正确。B项：监事会主要负责监督董事会、高级管理层及其成员履行职责的情况，对风险管理并不承担最终责任，故B项错误。C项：高级管理层负责执行董事会的决策，组织开展各项具体的经营管理活动，在风险管理方面执行相关政策，但并非承担最终责任，故C项错误。D项：风险管理部门则是具体负责风险管理的日常工作，制定和执行风险管理的相关程序和措施，为银行的风险管理提供支持，但不是承担最终责任的主体，故D项错误。综上，本题正确答案选A。
5、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?
【答案】：C
【解析】这道题考查声誉风险管理主体的知识。声誉风险管理是商业银行管理的重要内容，需要明确责任主体来推动相关工作。在商业银行中，董事会和高级管理层在声誉风险管理方面均承担着重要职责。董事会负责制定商业银行的总体战略和政策，声誉风险管理政策作为银行整体管理政策的一部分，需要董事会定期审核，以确保其符合银行的战略目标和经营环境的变化。高级管理层则负责具体执行董事会制定的政策，敦促员工熟知声誉
文档评论（0）