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中级银行从业资格之中级风险管理综合练习精品
第一部分单选题(50题)
1、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
【答案】：A
【解析】风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在其他条件不变的情况下，置信区间与风险价值呈正相关关系。本题中，该商业银行原本处于95％置信区间，当置信区间提高至99％时，意味着要覆盖更多可能出现的极端损失情况，所以该银行交易账户的风险价值将增加。因此，答案选A。
2、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
【答案】：B
【解析】本题主要考查对市场约束和信息披露相关知识的理解，以及《巴塞尔新资本协议》三大支柱的内容。A选项：银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成，这是银行信息披露的常见内容，该说法正确。B选项：《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱分别是最低资本要求、外部监管和市场约束，信息披露并非《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一，该说法不正确。C选项：市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一，通过市场力量对银行进行监督和约束，这一表述正确。D选项：市场约束机制能够发挥外部监督作用，促使银行业金融机构持续改进经营管理、提高经营效益以及降低经营风险，该说法符合市场约束机制的作用，是正确的。综上，答案选B。
3、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府财政政策的改变
B.公共利益集团持续的压力／运动
C.极端组织的行动
D.政权发生更替
【答案】：A
【解析】本题主要考查对银行面临的政治风险的理解，需判断每个选项是否符合政治风险的定义。政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。A选项政府财政政策的改变，财政政策的改变通常是政府基于宏观经济调控等目的进行的常规性政策调整，并非是由战争、征用、罢工以及极端的政府非常规行为等所引发，不属于题干所定义的政治风险。B选项公共利益集团持续的压力／运动有可能影响政府决策或引发社会不稳定情况，类似罢工等情况可能引发的风险，属于政治风险的范畴。C选项极端组织的行动，极端组织的行动往往伴随着暴力、破坏等，可能引发战争、社会动荡等情况，会给银行带来风险，属于政治风险。D选项政权发生更替，政权更替过程中可能伴随战争、社会不稳定等情况，会给银行带来风险，属于政治风险。综上，答案选A。
4、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备?
【答案】：B
【解析】本题主要考查商业银行二级资本的构成。商业银行的二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备等。A选项未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润，属于商业银行的核心一级资本，并非二级资本。B选项二级资本工具及其溢价应列入商业银行二级资本，该选项正确。C选项盈余公积是企业按照规定从净利润中提取的各种积累资金，同样属于核心一级资本，不属于二级资本。D选项一般风险准备是指从事存贷款业务的金融企业按一定比例从净利润中提取的，用于弥补尚未识别的可能性损失的准备，也属于核心一级资本，而不是二级资本。综上，答案选B。
5、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。
A.套期保值和转移风险
B.价值发现和套利
C.转移风险和套利
D.对冲风险和价值发现
【答案】：D
【解析】本题主要考查期货市场的基本经济功能。期货市场具有两个最基本的经济功能，分别是对冲风险和价值发现。A选项中，套期保值是企业利用期货市场来管理和规避现货经营中价格波动风险的一种方式，它是对冲风险的一种具体手段；而转移风险表述不准确，且套期保值并非期货市场最基本的两大经济功能，所以A选项错误。B选项中，套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交
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