2025年CFA特许金融分析师考试金融工程与量化分析实战模拟试题.docxVIP

2025年CFA特许金融分析师考试金融工程与量化分析实战模拟试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融衍生品定价与风险管理

要求：本题主要考查金融衍生品定价模型（如二叉树模型、BS模型）及其在风险管理中的应用。

1.假设某股票当前价格为50元，预期未来三个月的价格上涨概率为0.6，下跌概率为0.4。假设股票收益服从对数正态分布，日收益率标准差为2%，无风险利率为3%，使用二叉树模型估算该股票三个月后的预期价格。

2.已知某欧式看涨期权的执行价格为100元，到期时间为1年，无风险利率为5%，波动率为20%，股票当前价格为95元。使用BS模