中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷讲解（精选题）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】：B

【解析】现金头寸指标是衡量商业银行流动性的重要指标。该指标反映的是商业银行持有的现金及与现金类似的易变现资产占总资产的比例，其越高表明商业银行在满足短期资金需求等方面的能力越强，也就意味着有较好的流动性。现金头寸主要指银行持有的现金资产，而应收存款也具有较高的流动性，可在短期内转化为现金用于支付等。因此，在计算现金头寸指标时，需要将现金头寸与应收存款相加，然后除以总资产。A选项仅用现金头寸除以总资产，未考虑应收存款这一具有较强流动性的资产，不能全面反映商业银行的流动性状况。C选项用现金头寸除以总负债，负债是银行需要偿还的债务，与反映银行可用于支付和应对流动性需求的现金及类似资产之间没有直接的逻辑计算关系，不能正确衡量流动性。D选项用现金头寸与应收存款之和除以总负债，同样是将分子对应可变现资产与分母对应债务进行不恰当的关联计算，无法准确体现商业银行的流动性情况。综上，正确答案是B，即现金头寸指标等于(现金头寸+应收存款)÷总资产。

2、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼

【答案】：B

【解析】这道题主要考查投资组合理论的提出者。A选项詹森，他主要贡献是提出了詹森指数，用于衡量基金绩效，并非投资组合理论的提出者。B选项马柯维茨，1952年马柯维茨发表了一篇具有里程碑意义的论文《证券组合选择》，标志着现代投资组合理论的开端，所以投资组合理论是由马柯维茨提出来的，B选项正确。C选项马斯洛，他最为人熟知的是提出了马斯洛需求层次理论，该理论将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，与投资组合理论无关。D选项莫迪利安尼，他主要在生命周期消费理论以及莫迪利安尼-米勒定理（MM定理）等方面有突出贡献，和投资组合理论没有关系。综上，本题答案选B。

3、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

【答案】：B

【解析】此题选B。资本监管是银行宏观审慎监管的核心。市场准入是银行业监管的首要环节，主要是对机构设立、业务范围、高级管理人员任职资格方面的管制，并非宏观审慎监管的核心，A不符合。监督检查是监管部门对银行合规经营、风险管理等情况进行监督与检查，以确保银行业务活动符合法规要求，并非宏观审慎监管核心，C不符合。风险评级是对银行风险状况进行评估和分级，用于衡量银行的经营风险程度，并非宏观审慎监管核心，D不符合。所以正确答案是B。

4、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元

【答案】：D

【解析】本题可根据预期流动性余缺的计算公式，分别计算不同状况下的流动性余额与对应概率的乘积，再将这些乘积相加，从而得出该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况。预期流动性余缺的计算公式为：预期流动性余缺=最好状况下的流动性余额×出现概率+正常情况下的流动性余额×出现概率+最坏情况下的流动性缺口×出现概率（注意缺口为负数）。已知最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％；正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％；最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％。将上述数据代入公式可得：预期流动性余缺=\(5000×25\%+3000×50\%+(-2000)×25\%\)\(=5000×0.25+3000×0.5+(-2000)×0.25\)\(=1250+1500-500\)\(=2750-500\)\(=2250\)（万元）结果为正数，说明是流动性余额，即该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是余额2250万元，答案选D。

5、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行董事会对市场风险管理的职责。A项：制定市场风险管理制度和