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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺分析
第一部分单选题(50题)
1、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。
A.半年
B.季度
C.一年
D.两年
【答案】：B
【解析】重大风险暴露和高风险国家暴露需要及时且周期性地向董事会报告，以保障决策层对风险状况的持续了解。通常对于此类风险暴露的报告频率有一定规范要求。从时间维度分析，半年的报告周期相对较长，可能导致在报告间隔期间风险积累而不能及时被董事会掌握，故A不符合要求；一年和两年的报告周期就更长了，这会使董事会难以及时根据风险变化情况做出决策，不利于对风险的有效管控，所以C和D也不合适。而季度报告的周期相对较短，能够让董事会每三个月就了解一次重大风险暴露和高风险国家暴露的情况，便于及时采取措施应对风险，因此应当至少每季度向董事会报告，B正确。
2、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。
A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
【答案】：D
【解析】本题主要考查对公允价值、名义价值、市场价值相关概念的理解。A选项，公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额，也就是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，该表述正确。B选项，市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，这种对市场价值的定义是准确的。C选项，与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括。市场价值强调在特定评估基准日的公平交易预期价值，而公允价值的应用场景和涵盖范围更为宽泛，该说法正确。D选项，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，但公允价值并不一定能代表市场价值，因为公允价值的确定可能存在多种方法和假设，不一定完全基于市场交易情况，所以该项说法不正确。综上，答案选D。
3、下列不属于风险水平类指标的是（）。
A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标
【答案】：A
【解析】题目考查风险水平类指标的范畴。风险水平类指标主要是衡量各类风险状况的指标。B选项信用风险指标，是专门用于衡量信用方面风险水平的，属于风险水平类指标。C选项市场风险指标，用于衡量市场因素变动带来的风险水平，是风险水平类指标的重要组成部分。D选项流动性风险指标，是对流动性方面风险水平的量化体现，属于风险水平类指标。而A选项正常贷款迁徙率，它反映的是贷款在不同分类之间的变动情况，更多体现的是贷款质量的动态变化，并非直接衡量风险水平，不属于风险水平类指标。综上，答案选A。
4、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。
A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
【答案】：B
【解析】本题可根据不同类型负债和资产的特点，分析各选项的流动性风险情况。-**A选项**：负债以公司/机构存款为主，公司/机构存款通常具有金额较大、稳定性相对较差的特点，一旦公司或机构资金需求发生变动，可能会大量提取存款。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性较好，但由于负债端的不稳定性，整体仍面临一定的流动性风险。-**B选项**：负债以零售客户存款为主，零售客户存款具有分散性强、稳定性较高的特点，一般不会出现大规模集中取款的情况。资产以中短期贷款为主，中短期贷款在到期后能够较快地收回资金，流动性较好。这种资产负债匹配方式下，负债端稳定，资产端流动性好，所以流动性风险最低。-**C选项**：负债以公司/机构存款为主，稳定性较差，资产以中长期贷款为主，中长期贷款资金回收周期长，流动性较差。当公司/机构集中提取存款时，银行可能难以迅速变现资产来满足资金需求，因此流动性风险较高。-**D选项**：负债以循环发行的短期债券为主，短期债券需要不断循环发行来维持资金，一旦市场环境发生变化，短期债券的发行可能会受阻。资产以中长期贷款为主，资金回收慢。这种情况下，负债的稳定性和可持续性面临挑战，资产流动性又差，流动性风险较高。综上，流动性风险最低的是B。
5、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。
A.主权风险
B.政治风险
C.传染风险
D.转移风险
【答案】：D
【解析】在国别风险的主要类型里，转移风险是最基本和最重要的。主权风险主要是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外
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