中级银行从业资格之中级风险管理综合练习精品附答案详解【典型题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合练习精品

第一部分单选题(50题)

1、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法

【答案】：B

【解析】本题主要考查风险评估的方法。A选项自我评估法是风险评估中常用的方法之一，它通过相关人员对自身工作或业务进行自我分析和评估，以识别潜在的风险，所以该选项属于风险评估方法。B选项因果模型法通常用于分析因果关系，并不属于风险评估的常规方法，故该选项符合题意。C选项问卷调查法可以通过设计问卷，向相关人员收集信息，从而对风险进行评估，是风险评估的常用手段之一，所以该选项属于风险评估方法。D选项工作交流法能让不同人员之间分享经验和见解，帮助识别业务流程中的风险，属于风险评估方法。综上，答案选B。

2、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300

【答案】：D

【解析】短边法是先分别加总每种外汇的多头和空头头寸，然后比较这两个总数的大小，最后将较大的总数作为银行的总敞口头寸。本题中，多头头寸总和为日元多头50、欧元多头100、英镑多头150相加，即50+100+150=300；空头头寸总和为瑞士法郎空头20与美元空头180相加，即20+180=200。因为300200，所以总敞口头寸为300，答案选D。

3、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日

【答案】：A

【解析】本题主要考查即期外汇买卖中交割日的时间规定。即期外汇买卖是外汇交易中的一个重要概念，明确其交割日的时间对于理解和进行外汇交易具有关键意义。在外汇交易实践里，即期外汇买卖的交割日规定是交易日以后的第2个工作日。之所以这样规定，是基于国际外汇市场的惯例和交易规则，这种时间安排有助于交易双方有合理的时间完成资金清算和外汇交割等操作，保障交易的顺利进行。A选项符合即期外汇买卖中交割日为交易日以后第2个工作日这一规定；B选项第1个工作日不符合实际的交割日规定；C选项第3个工作日也与标准的交割时间不符；D选项第5个工作日同样不是即期外汇买卖的交割时间。综上，正确答案是A。

4、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】：D

【解析】该题考查对风险衡量要素的理解。A项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，并非表示在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以A项不符合。B项非预期损失是指在一定时间和一定的置信水平下，银行贷款组合的实际损失超过预期损失的那部分损失，它不是表示最大损失的要素，B项错误。C项预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），并非在一定时间水平和概率下的最大损失，C项不正确。D项风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，符合在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的描述，所以D项正确。综上，本题正确答案选D。

5、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】：B

【解析】压力情景是用于评估银行在特定不利情况下的承受能力等相关情况。银行的核心业务就是经营活动，而在经营过程中必然伴随着各种风险。充分体现银行经营和风险的特征，能够让压力情景更准确地模拟出银行在实际运营中可能面临的状况，有助于银行进行有效的风险管理和应对策略的制定。A选项经营和收益，收益只是经营成果的一个方面，仅考虑收益不能全面反映银行面临的复杂情况，不能完整体现压力情景的要求。C选项经营和管理，管理侧重于银行内部的组织、协调等活动，并非压力情景重点要体现的关键特征，不能很好地体现银行在压力下的实际状况。D选项风险和收益，虽然风险和收益是银行经营中的重要概念，但没有直接突出银行经营这一核心活动，不能完整涵盖压力情景应体现的要素。综上，答案选B。

6、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业