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中级银行从业资格之中级风险管理综合练习精品

第一部分单选题(50题)

1、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】：C

【解析】本题主要考查对不同风险类型的理解和判断。首先分析题干，计算机2000年问题（千年虫）是由于在某些使用计算机程序的智能系统中，年份只使用两位十进制数来表示，导致系统进行跨世纪的日期处理运算时出现错误结果，引发系统功能紊乱甚至崩溃。接下来分析各个选项：-A选项“不完善或有问题的内部程序”，主要强调的是程序本身在逻辑、功能等方面存在缺陷，而题干中“千年虫”问题是由于系统在设计时对年份表示方式的局限性导致的，并非单纯的程序内部逻辑或功能不完善，所以A选项不符合。-B选项“人员因素”，通常是指由于人员的操作失误、违规行为、能力不足等人为方面的原因导致的风险，而“千年虫”问题是系统设计层面的问题，并非人员操作导致，所以B选项不正确。-C选项“系统缺陷”，“千年虫”问题是因为系统在设计时对年份表示方式考虑不周全，存在缺陷，当遇到跨世纪的日期处理运算时就会出现错误，符合系统存在缺陷从而引发风险的情况，所以C选项正确。-D选项“外部事件”，是指来自系统外部的、不可预见的事件，如自然灾害、政治事件等对系统造成的影响，而“千年虫”问题是系统内部设计不合理导致的，并非外部事件引发，所以D选项错误。综上，答案选C。

2、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A.国别评级

B.主权评级

C.法人客户评级

D.个人客户评级

【答案】：A

【解析】本题主要考查不同风险评级中是否包含违约概率。A选项国别评级主要反映的是一个国家的政治、经济、社会等多方面的综合风险状况，侧重于对一个国家宏观层面的风险评估，其评级结果通常不包含违约概率。B选项主权评级是对主权国家或地区政府的信用风险进行评估，违约概率是评估主权信用风险的重要因素之一，所以主权评级结果包含违约概率。C选项法人客户评级是对企业法人等客户的信用风险进行评估，会考虑该法人客户的违约可能性，即违约概率是法人客户评级的重要内容之一。D选项个人客户评级是对个人客户的信用风险进行评估，同样会涉及到对个人违约概率的测算和考量。综上，答案选A。

3、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】：B

【解析】该题考查对风险事件分类的掌握。解题关键在于明确每个选项所包含的风险类别特点，并结合相关知识判断正确答案。-A包含信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。信用风险主要指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险；市场风险是因市场价格（如利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。这些风险主要侧重于金融业务的交易和运营层面，缺乏与组织战略、合规声誉等方面的综合涵盖。-B包含操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险。操作风险如上述定义；合规风险是指银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、以及适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险；声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险；战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。此选项全面涵盖了从内部操作到合规、声誉维护以及战略规划等多个层面的风险，相比于其他选项更为综合和全面，符合对各类风险事件的综合考量。-C包含市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。该选项主要聚焦于金融市场业务和外部国家地区因素带来的风险，没有涉及到组织内部的合规、声誉