中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印附答案详解（典型题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印

第一部分单选题(50题)

1、风险事件：

A.交易对手信用风险暴露的计量

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露数据

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】：C

【解析】该题目考查对风险事件的区分。A选项交易对手信用风险暴露的计量，是对交易对手信用风险暴露这一情况进行量化计算的过程；B选项对交易对手信用风险的定价，主要侧重于确定交易对手信用风险对应的价格；D选项交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量，是对特定风险加权资产的量化计算。而C选项交易对手信用风险暴露数据，重点在于数据本身，与其他侧重于计量、定价等动作的有所不同。这里强调的是数据，并非相关的操作行为，所以答案选C。

2、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

【答案】：A

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其对于商业银行风险加总的表述是否恰当。A选项，虽然简单加总法有其局限性，但在某些特定情况下或为了初步分析等目的，也可能会采用简单加总法，“不应采取简单加总法”的表述过于绝对，所以该项最不恰当。B选项，在进行风险加总时，充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染是非常必要的。集中度风险可能导致某一领域或某一类风险过度集中，对银行造成较大冲击；而风险之间的相互传染可能会使风险范围扩大、程度加深，因此该表述是恰当的。C选项，建立风险加总的政策和程序，能够确保在不同层次上及时识别风险，这有助于银行全面、及时地掌握风险状况，采取相应的措施进行管理和应对，该表述合理恰当。D选项，若考虑风险分散化效应，基于长期实证数据且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期是合理的。因为一个完整的经济周期包含了经济的繁荣、衰退、萧条和复苏阶段，通过覆盖一个完整的经济周期的数据，可以更准确地评估风险分散化的效果，避免因数据观察期过短而导致的片面性，该表述也是恰当的。综上，答案选A。

3、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法

【答案】：B

【解析】巴塞尔协议Ⅱ规定，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。内部评级法是一种较为先进的信用风险管理方法，它通过银行自身对信用风险的评估来确定资本要求。采用该方法的银行可以利用自身的数据和模型来估计违约概率、违约损失率等关键风险参数，从而更精确地反映银行面临的信用风险状况。而单独进行信用风险压力测试是为了确保银行在极端但可能发生的情况下，仍能保持足够的资本水平和稳健的经营能力。损失分布法主要用于衡量操作风险损失的分布情况；打分卡方法是一种简单的信用评估手段；标准法是一种相对简单和统一的风险计量方法，它们都没有在巴塞尔协议Ⅱ中被明确要求必须单独进行信用风险压力测试。所以答案选B。

4、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5

【答案】：A

【解析】本题可根据速动比率的计算公式来计算该公司的速动比率。速动比率是指企业速动资产与流动负债的比率，用于衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。其计算公式为：速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债。已知该公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，将数据代入上述公式可得：速动比率=（6000-2000）÷4000=4000÷4000=1所以该公司的速动比率为1，答案选A。

5、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品

【答案】：C

【解析】本题可先计算出银行理财产品的预期收益率，再分别计算各投资组合的收益率，最后比较各收益率的大小，从而得出效益最高的投资方案。###步骤一：计算银行理财产品的预期收益率预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。根据预期收益率的计算公式：\(预期收益率=\sum_{i=1}^{n}（收益率_{i