中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印【word】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合检测模拟卷打印

第一部分单选题(50题)

1、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%

【答案】：A

【解析】本题可根据投资组合收益率的计算公式来计算该投资组合的收益率。投资组合收益率的计算公式为：投资组合收益率=证券甲预期收益率×证券甲权重+证券乙预期收益率×证券乙权重。已知证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3；证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7。将数据代入公式可得：该投资组合的收益率=8%×0.3+6%×0.7=0.024+0.042=6.6%。故本题正确答案选A。

2、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

【答案】：B

【解析】累计总敞口头寸法是计算所有外币的多头与空头的总和。该方法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围。这种计量方法比较保守，因为它涵盖了所有的外汇敞口，没有考虑不同货币之间的抵消效应。净总敞口头寸法是指以多头总额与空头总额中的绝对值较大的一方作为银行的总敞口头寸。它只考虑了多头和空头相互抵消后的剩余敞口，相对忽略了未抵消部分以外的其他外汇头寸情况，这种方式较为激进。所以，累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进，答案选B。

3、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易

【答案】：A

【解析】本题考查对操作风险事件类型的判断。A项：内部流程执行不严是指由于银行内部流程存在漏洞，导致业务操作未能按照规定的流程和标准进行，从而引发风险事件。在本题中，银行在尚未办理他项权证的情况下就发放贷款，这明显违反了正常的贷款发放流程，属于内部流程执行不严的情况。因为办理他项权证是个人住房抵押贷款发放的重要环节，该环节的缺失可能使银行在抵押物处置等方面面临风险，最终导致贷款无法正常回收。B项：外部欺诈是指外部人员通过欺诈手段骗取银行资产或信息等，而本题中并没有体现出外部人员的欺诈行为，张先生因车祸身亡并非是一种欺诈行为，所以该项不符合题意。C项：内部欺诈是指银行内部员工故意欺诈、骗取银行资产或违反监管规章等行为，本题中未提及银行内部员工的故意欺诈行为，因此该项也不正确。D项：未经授权进行交易是指没有得到相应授权就进行业务操作，而本题并非是未经授权进行交易的问题，而是贷款发放流程执行出现问题，所以该项也不符合。综上，答案选A。

4、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据

【答案】：B

【解析】在国内商业银行的管理中，分级流动性储备体系是流动性储备的最主要形式。各级流动性储备都有其特定的配置资产。A选项库存现金，它是商业银行流动性最强的资产，能随时用于支付，但它通常属于一级流动性储备，用于满足银行日常的、最基本的资金支付需求，所以A选项不符合二级流动性储备的配置。B选项国债，国债具有风险低、流动性较强的特点。二级流动性储备主要是为了满足银行在短期内可能出现的资金流动性需求，国债可以在市场上较为容易地变现，以应对资金的临时短缺，因此二级流动性储备一般会配置国债，故B选项正确。C选项超额备付金，是商业银行在中央银行存款账户上超过法定存款准备金的那部分存款，它同样主要作为一级流动性储备，以保证银行资金的充分流动性和支付能力，C选项不正确。D选项票据，虽然票据也具有一定的流动性，但相较于国债，其市场交易的活跃度和变现的便利性相对较弱，并且在商业银行的流动性储备体系中，票据一般不作为二级流动性储备的主要配置资产，D选项不合适。综上，答案选B。

5、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％

【答案】：C

【解析】在用标准法计量操作风险时，对于商业银行各产品线有对应的β值规定。其中“代理服务业务”产品线的β值是15%，所以本题正确答案是C。

6、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违