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中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解
第一部分单选题(50题)
1、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。
A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C.对风险造成的损失进行最大程度的控制
D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
【答案】：C
【解析】战略风险管理具有前瞻性、预防性的特征，旨在提前识别、评估和应对潜在风险，避免或减少风险事件的发生及影响。A选项将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，体现了前瞻性和预防性。通过提前将有效的管理办法确定为政策原则，能够在日常运营过程中规范操作，从制度层面预防风险，使银行在面对各种情况时有章可循，提前做好应对准备。B选项定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，这是典型的预防性措施。通过定期评估，可以及时发现潜在的风险因素，并在风险尚未造成实际影响之前采取措施予以消除或减轻，具有明显的前瞻性和预防性。C选项对风险造成的损失进行最大程度的控制，主要侧重于风险发生后的应对措施，是在风险已经形成并造成损失的情况下进行处理，目的是减少损失的进一步扩大，而不是在风险发生之前进行预防和前瞻性的管理，不具备战略风险管理的前瞻性、预防性特征。D选项从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，强调了从被动应对风险向主动预防风险的转变。预防性的风险管理规划是基于对未来风险的预测和分析，提前制定相应的策略和措施，具有前瞻性和预防性。综上，答案选C。
2、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
A.无风险利率
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
【答案】：D
【解析】市场风险内部模型法框架下的利率风险主要涉及利率相关因素变动所带来的风险。A选项无风险利率是利率风险的重要组成部分，无风险利率的波动会对金融资产价值产生显著影响，属于利率风险范畴。B选项信用利差风险，信用利差与利率密切相关，它反映了信用风险溢价，其变动受利率等多种因素影响，也属于利率风险范畴。C选项特定风险，在利率风险体系中，特定风险可能与特定债券或金融工具的利率波动相关，同样属于利率风险。D选项股票风险主要与股票市场的价格波动相关，股票价格的变动主要受公司基本面、市场供求关系、宏观经济等多种非利率因素影响，不属于市场风险内部模型法框架下的利率风险。所以本题应选D。
3、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。
A.行业恶性竞争
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.兼并／收购失败
【答案】：B
【解析】该题主要考查对商业银行面临的技术风险的识别。A选项“行业恶性竞争”，这属于行业内企业之间的竞争行为，体现的是行业整体的竞争环境和态势，应归为行业风险，而非技术风险。B选项“银行的信息系统安全性存在风险”，信息系统属于技术范畴，信息系统安全性存在风险意味着银行在技术层面面临着潜在的威胁和挑战，会对银行的正常运营和客户信息安全等造成影响，所以该项属于商业银行面临的技术风险。C选项“银行缺乏独特的品牌形象”，品牌形象涉及到银行在市场中的知名度、美誉度和辨识度等方面，是关于银行品牌建设和市场定位的问题，属于品牌风险。D选项“兼并／收购失败”，这是银行在资本运作和战略拓展过程中可能遭遇的情况，更多地与银行的战略决策和资本运营相关，属于战略层面的风险，但并非技术风险。综上，答案选B。
4、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
【答案】：C
【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不会超过5000万元人民币。那么反过来理解，其投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%。下面对各选项进行分析：A项：“Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元”，99%的VaR值为5000万元并不代表有99%
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