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中级银行从业资格之中级风险管理强化训练高能
第一部分单选题(50题)
1、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
【答案】：A
【解析】根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，规定持有期为10个营业日，所以本题正确答案是A。
2、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）
A.85%
B.75%
C.0
D.50%
【答案】：B
【解析】本题考查我国监管要求下商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重。根据我国相关监管规定，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%。A选项85%不符合相关规定；C选项0通常不是对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重；D选项50%也不符合标准。综上，正确答案是B。
3、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。
A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％
【答案】：D
【解析】本题可根据流动性监管核心指标的计算公式，对每个选项进行逐一分析：-A项：流动性比例的正确计算公式是流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％，而不是流动性负债余额／流动性资产余额×100％，所以A项错误。-B项：人民币超额准备金率的正确计算公式为人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／人民币各项存款期末余额×100％，并非仅为在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％，所以B项错误。-C项：核心负债比率的计算公式应为核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×100％，而不是核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％，所以C项错误。-D项：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％，该项公式正确。综上，正确答案是D。
4、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。
A.相互独立、互不影响
B.相互排斥、互不共存
C.交叉存在、互相作用
D.没有关系
【答案】：C
【解析】声誉风险与信用、市场、操作等风险并非相互独立、互不影响或相互排斥、互不共存，也不是没有关系。在实际情况中，这些风险是交叉存在、互相作用的。例如，操作风险可能引发声誉问题，声誉受损可能进一步影响信用风险和市场表现等，所以正确答案是C。
5、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。
A.重新定价风险
B.期权风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
【答案】：A
【解析】缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，主要衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）存在差异而产生的风险。缺口分析侧重于这类因期限差异在利率变动时对收益的影响，故A正确。期权风险是期权性工具因具有不确定性而产生的风险，缺口分析并非主要针对其进行分析，B错误。收益率曲线风险是指收益率曲线形态变化导致的利率风险，缺口分析的侧重点并非在此，C错误。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，这也不是缺口分析的重点，D错误。综上，答案选A。
6、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险可能引发其他多种风险
D.战略风险管理短期内没有益处
【答案】：C
【解析】本题主要考察对战略风险管理相关知识的理解。A项，战略风险管理虽是一项长期性的战略投资，实施效果短期内可能不显著，但不能就此否定其在长期带来的收益和价值，说实施效果短期不能显现表述过于绝对，故该项错误。B项，战略风险管理是需要配置一定资本的，以应对可能出现的风险和挑战等，该项说战略风险管理不需要配置资本是错误的。C项，战略风险具有很强的关联性和传导性，它可能会引发市场风险、信用风险、操作风险等其他多种风险，该项表述正确。D项，战略风险管理在短期内可能不会立即展现出直
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