中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解附参考答案详解（精练）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解

第一部分单选题(50题)

1、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】：A

【解析】零售客户对商业银行的信用和利率水平通常不是很敏感。零售客户的存款金额相对较小且较为分散，其存款行为更多是基于自身日常资金管理、消费等需求，不会因为商业银行信用或利率的小幅变动而轻易转移存款，具有较强的稳定性，所以往往被看做是核心存款的重要组成部分。公司存款、机构存款和大额存款通常对利率和银行信用比较敏感。公司和机构在进行资金存放时，会综合考虑银行的信用状况、利率水平等因素，以追求资金的收益最大化和安全性，一旦其他银行提供更有吸引力的条件，它们可能会将存款转移。大额存款的所有者也会更加关注利率和银行信用，以保障资金安全和获取更高收益。因此答案选A。

2、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060

【答案】：A

【解析】2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年实现碳中和。这是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。因此正确答案选A。

3、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）

【答案】：B

【解析】交易对手信用风险是指在交易过程中，交易对手未能履行合约义务而造成损失的风险。A项，卖出1份买方期权（CALLOPTION），即卖方承担在买方行权时按约定价格卖出标的资产的义务。对于卖方而言，其最大收益是期权费，损失可能是无限的，但在卖出期权时已收取了期权费，一定程度上降低了风险暴露。并且只有当买方行权时，卖方才会面临履约风险，而买方不一定会行权，所以交易对手信用风险相对不是最大。B项，购买1份买方期权（CALLOPTION），买方支付期权费获得了在未来按约定价格买入标的资产的权利。若期权到期时，交易对手（期权卖方）违约不履行义务，买方将无法按照约定行权，从而无法获得预期的收益，并且之前支付的期权费也损失了。由于买方有权利要求卖方履约，而卖方可能因各种原因无法履约，所以此时投资者面临的交易对手信用风险较大。C项，购买1份卖方期权（PUTOPTION），买方支付期权费获得在未来按约定价格卖出标的资产的权利。虽然也存在卖方违约的可能，但与购买买方期权类似，不过通常情况下，市场上卖方违约的情况相对较少，其信用风险低于购买买方期权时面临的信用风险。D项，卖出1份卖方期权（PUTOPTION），卖方收取期权费并承担在买方行权时按约定价格买入标的资产的义务。和卖出买方期权类似，卖方在收取期权费后有一定的风险缓冲，且买方不一定行权，所以交易对手信用风险相对不是最大。综上，投资者面临的交易对手信用风险最大的是购买1份买方期权（CALLOPTION），答案选B。

4、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值

D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

【答案】：B

【解析】集团统一授信“三步走”通常为：首先根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度；接着根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值；最后分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额。而确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力，并非集团统一授信“三步走”的内容。因此答案选B。

5、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本题可根据置信水平的含义来计算未来2