中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包附答案详解【完整版】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包

第一部分单选题(50题)

1、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据

【答案】：A

【解析】风险管理信息系统需要从众多来源收集海量的数据和信息，这些数据通常可分为内部数据和外部数据。内部数据是来自企业自身内部运营所产生的数据，能直接反映企业自身的业务状况、财务情况等，对于企业了解自身的风险状况具有关键作用。外部数据则是从企业外部获取的数据，如市场动态、行业数据、宏观经济数据等，有助于企业从更宏观和外部的视角来评估风险。表内数据和表外数据主要是在财务报表的范畴内进行区分，并非是风险管理信息系统数据收集分类的常见方式。资产数据和负债数据是企业财务数据中的重要组成部分，更侧重于从财务结构方面来划分，不能涵盖风险管理信息系统所需的全部数据来源。公司数据和投资者数据相对比较片面，不能完整地概括风险管理信息系统从多方面收集数据的特点。所以正确答案是A。

2、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50％

B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

【答案】：A

【解析】这道题考查表内信用资产风险权重的相关知识。A选项，个人住房抵押贷款风险权重通常为50％，该描述正确。B选项，对其他金融机构债权并非统一给予50％的风险权重，不同情况风险权重不同，所以该描述错误。C选项，商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重不是0，此描述错误。D选项，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，并不是都给予50％的风险权重，风险权重依据不同情况而有所不同，该描述错误。综上，正确答案是A。

3、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】：C

【解析】本题可先计算出银行理财产品的预期收益率，再分别计算各投资方案的收益率，最后比较各方案收益率大小，选出效益最高的方案。###步骤一：计算银行理财产品的预期收益率预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于银行理财产品，已知其收益率可能为\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，对应的概率分别为\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)。根据预期收益率的计算公式\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)（其中\(E(R)\)为预期收益率，\(p_{i}\)为第\(i\)种情况发生的概率，\(r_{i}\)为第\(i\)种情况的收益率）可得，银行理财产品的预期收益率为：\(8\%×0.2+6\%×0.6+5\%×0.2\)\(=1.6\%+3.6\%+1\%\)\(=6.2\%\)###步骤二：分别计算各投资方案的收益率-**A项**：\(40\%\)投资国债、\(60\%\)投资银行理财产品。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，根据加权平均收益率的计算公式可得该投资方案的收益率为：\(40\%×5.5\%+60\%×6.2\%\)\(=2.2\%+3.72\%\)\(=5.92\%\)-**B项**：\(100\%\)投资国债。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，所以该投资方案的收益率为\(5.5\%\)。-**C项**：\(100\%\)投资银行理财产品。由步骤一可知银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，所以该投资方案的收益率为\(6.2\%\)。-**D项**：\(60\%\)投资国债、\(40\%\)投资银行理财产品。根据加权平均收益率的计算公式可得该投资方案的收益率为：\(60\%×5.5\%+40\%×6.2\%\)\(=3.3\%+2.48\%\)\(=5.78\%\)###步骤三：比较各投资方案的收益率将上述各投资方案的收益率进行比较：\(6.2\%＞5.92\%＞5.78\%＞5.5\%\)，即C的收益率最高。综上，答案选C。

4、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的