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中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包
第一部分单选题(50题)
1、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B.风险计量可以基于专家经验
C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
【答案】：A
【解析】A描述错误。风险计量并非仅针对单笔交易承担的风险进行计量，它是全面衡量和评估各种风险状况的过程，涵盖了对整个机构或组合的风险度量，而不局限于单笔交易。B说法正确。在风险计量过程中，可以基于专家经验。专家凭借其丰富的专业知识和实践经验，能够对一些难以量化的风险因素进行主观判断和评估，为风险计量提供一定的依据。C说法正确。风险计量可以采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。定性方法主要依靠主观判断和分析，如对风险的等级划分、风险事件的可能性和影响程度的描述等；定量方法则运用数学模型和统计数据进行精确计算，如计算风险价值（VaR）等；而实际应用中，为了更全面准确地计量风险，常常会将定性和定量方法结合起来使用。D说法正确。准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上。优秀的风险模型能够合理地捕捉风险因素之间的关系，对历史数据进行有效分析和拟合，并对未来风险进行较为准确的预测，从而为风险计量提供可靠的支持。综上，答案选A。
2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备
【答案】：B
【解析】本题可依据《商业银行资本管理办法（试行）》来判断各选项是否应列入商业银行二级资本。A项，未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润，它属于商业银行的核心一级资本，而非二级资本，所以A项不符合题意。B项，二级资本工具及其溢价是指商业银行发行的符合一定条件的二级资本工具以及这些工具的溢价部分，应列入商业银行二级资本，所以B项正确。C项，盈余公积是企业按照规定从净利润中提取的各种积累资金，它是商业银行核心一级资本的组成部分，并非二级资本，所以C项不符合题意。D项，一般风险准备是商业银行从净利润中提取的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备，属于核心一级资本，不是二级资本，所以D项不符合题意。综上，答案选B。
3、下列债券的久期最长的是（）。
A.一张10年期、利率为5％的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5％的息票债券
D.一张10年期、零息票债券
【答案】：D
【解析】久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值，它反映了债券价格对利率变动的敏感性，一般而言，债券期限越长、票面利率越低，久期越长。A项为10年期、利率为5％的息票债券。10年的期限较长，但它是息票债券，会在存续期内定期支付利息，使得现金流回收相对较快，从而久期会小于同样期限的零息票债券。B项是8年期、零息票债券。8年的期限相对10年较短，零息票债券虽然没有中间利息支付，现金流回收集中在到期日，但由于期限短于10年，所以久期也会小于10年期的债券。C项为8年期、利率为5％的息票债券。一方面期限为8年，短于10年期债券；另一方面是息票债券，有定期利息支付，现金流回收相对更快，久期会比同期限零息票债券及10年期债券短。D项是10年期、零息票债券。期限长达10年，且没有中间利息支付，所有现金流都集中在到期日收回，这使得其现金流回收时间最长，久期也就最长。综上，久期最长的是10年期、零息票债券，答案选D。
4、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）
A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡
【答案】：D
【解析】本题考查商业银行在对市场利率升降不敏感时倾向持有的资产负债期限结构。A：将短期借款与长期贷款匹配。短期借款的利率通常会随着市场利率波动较快调整，而长期贷款的利率相对固定。当市场利率上升时，短期借款成本增加，而长期贷款收益固定，银行利润会受到压缩；当市场利率下降时，虽然短期借款成本降低，但长期贷款不能及时调整利率，银行也无法及时享受到市场利率下降带来的收益增加。所以这种期限结构下银行对市场利率变动较为敏感，不符合题意。B：将长期借款与长期贷款匹配。长期借款和长期贷款的利率调整都相对滞后，不过这也使得银行在市场利率变动时，面临着较大的利率风险。例如市场利率大幅下降时，银行长期借款成本较高，而长期贷款利率难以下调以吸引更多业务，会影响银行的竞争力和收益；市场利率上升时，银行可能无法及时提高长期贷款利率来增加收益。因此这种结构也表明银行对市场利率变动是
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