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中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟
第一部分单选题(50题)
1、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）
A.收入水平和偿债能力；违约风险
B.收入水平和偿债能力；道德风险
C.偿债能力和偿还意愿；道德风险
D.偿债能力和偿还意愿；违约风险
【答案】：D
【解析】客户信用评级是商业银行的一项重要工作，其目的是对客户的相关情况进行计量与评价，以判断客户风险的大小。偿债能力反映了客户是否有足够的经济实力来偿还债务，而偿还意愿则体现了客户主观上是否愿意按时履行偿债义务，这两者共同构成了评估客户信用状况的关键要素。所以，客户信用评级主要就是对客户偿债能力和偿还意愿的计量和评价。违约风险指的是客户未能按照约定履行债务的可能性，商业银行通过信用评级来衡量这个可能性的大小，信用评级越高，违约风险通常越低；反之则越高。而道德风险是指因信息不对称等原因，交易一方为追求自身利益而损害另一方利益的可能性，它并非客户信用评级直接反映的内容。A选项，收入水平只是影响偿债能力的一个因素，且该选项后半部分说反映违约风险大小，虽然违约风险表述正确，但前半部分不准确，所以A项错误。B选项，同理，收入水平不能全面代表对客户的计量评价内容，同时道德风险并非信用评级所反映的重点，所以B项错误。C选项，后半部分的道德风险与信用评级的核心反映内容不符，所以C项错误。综上，正确答案是D。
2、市场风险计量管理报告不存在（）。
A.月报
B.季报
C.半年报
D.年报
【答案】：A
【解析】市场风险计量管理报告通常存在季报、半年报和年报等形式。季报能按季度对市场风险计量管理情况进行总结和呈现；半年报可反映半年期间的相关状况；年报则是对全年市场风险计量管理工作的综合汇报。而月报相对来说在市场风险计量管理报告中不是普遍存在的类型，所以本题答案选A。
3、下列指标计算公式中，不正确的是（）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备
【答案】：C
【解析】本题考查金融指标计算公式的正确性。A项：不良贷款率是衡量银行贷款质量的重要指标，按照规定，不良贷款率的计算方式为（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％，该项公式正确。B项：预期损失率反映了资产未来可能面临的损失程度，其计算公式为预期损失÷资产风险敞口×100％，该项公式正确。C项：单一客户贷款集中度应是最大一家客户贷款总额÷资本净额×100％，而不是除以贷款类资本总额，该项公式错误。D项：贷款损失准备充足率用于衡量银行贷款损失准备计提的充足程度，其计算公式为贷款实际计提准备/贷款应提准备，该项公式正确。综上，答案选C。
4、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。
A.自由资金匮乏
B.产业层次较低
C.产品结构单一
D.宏观经济变化?
【答案】：D
【解析】本题可根据各选项内容分析其对生产汽车配件的中小企业偿债能力的影响程度。A选项：自由资金匮乏意味着企业自身可用于偿还债务的资金不足，在面临债务到期时，可能无法及时足额偿还债务，会对企业偿债能力产生较大影响。例如，企业自由资金少，当短期债务到期时，可能没有足够的现金来支付，从而影响偿债能力。B选项：产业层次较低表明企业所处的产业在整个产业链中的地位不高，竞争力相对较弱。这可能导致企业盈利能力受限，利润空间较小，进而影响企业的资金积累和偿债能力。比如，处于低产业层次的企业可能面临激烈的价格竞争，利润微薄，难以有足够的资金用于偿还债务。C选项：产品结构单一使得企业经营风险集中，如果该产品市场需求发生变化，或者出现竞争对手推出替代产品等情况，企业的销售额和利润可能会大幅下降，从而影响企业的偿债能力。例如，若该汽车配件企业只生产一种特定的配件，一旦市场对这种配件的需求减少，企业的收入就会受到严重影响，偿债能力也会随之降低。D选项：宏观经济变化虽然会对企业产生一定的影响，但相比自由资金匮乏、产业层次较低和产品结构单一等企业自身的内部因素，宏观经济变化对企业偿债能力的影响是间接的、相对较小的。宏观经济变化可能会通过影响市场需求、原材料价格等方面对企业产生影响，但企业可以通过调整经营策略等方式来应对。而企业自身的资金状况、产业层次和产品结构等内部因素是直接影响企业偿债能力的关键因素。综上，对该企业偿债能力影响最小的是宏观经济变化，答案选D。
5、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
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