中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解及参考答案详解【典型题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对市场约束和信息披露相关知识的理解，以及《巴塞尔新资本协议》三大支柱的内容。A选项：银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成，这是银行信息披露的常见内容，该说法正确。B选项：《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱分别是最低资本要求、外部监管和市场约束，信息披露并非《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一，该说法不正确。C选项：市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一，通过市场力量对银行进行监督和约束，这一表述正确。D选项：市场约束机制能够发挥外部监督作用，促使银行业金融机构持续改进经营管理、提高经营效益以及降低经营风险，该说法符合市场约束机制的作用，是正确的。综上，答案选B。

2、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行反洗钱管理措施的相关知识。A项：根据相关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年，该项表述正确。B项：当通过第三方识别客户身份时，若第三方未采取客户身份识别措施，按照规定由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任，该项表述正确。C项：商业银行的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，这是合理且符合规定的，有助于确保反洗钱工作的有效开展，该项表述正确。D项：商业银行在为客户提供一次性金融服务时，需要客户出示身份证明文件，以进行有效的身份识别，防范洗钱等风险，该项表述错误。综上，答案选D。

3、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置

【答案】：C

【解析】贷款重组是商业银行在贷后管理中对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的活动。其核心目的在于降低潜在的风险，维护银行资产质量与信贷安全。A选项增加收益并非贷款重组主要目的。贷款重组通常会涉及对贷款条件的调整，这可能对银行短期内收益产生影响，而非直接以增加收益为导向。B选项提高经济资本配置效率，主要涉及银行对资本的更优分配与使用，使资本在不同业务或资产间合理流动，以实现风险与收益平衡。贷款重组重点是解决特定贷款可能出现的违约问题，并非直接针对经济资本配置效率。C选项降低客户违约风险正确。当客户出现还款困难或潜在违约风险时，银行通过对贷款结构进行调整，如延长还款期限、调整利率等，可缓解客户还款压力，使其能继续履行还款义务，从而降低违约风险。D选项实现资产多元化配置，强调银行通过投资不同类型资产来分散风险，优化资产组合。贷款重组是对单个或部分贷款进行调整，目的并非实现资产多元化配置。综上，答案选C。

4、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动

【答案】：B

【解析】在商业银行市场风险管理中，久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的重要工具。这是因为利率的波动会直接影响到银行资产和负债的价值，而久期能够量化这种影响程度。A选项，商品价格变动主要影响的是与商品生产、交易相关的企业和市场，对商业银行整体经济价值的影响并非久期所主要衡量的方面。C选项，股票价格变动主要影响的是股票市场投资者以及持有股票资产的主体，与久期衡量商业银行整体经济价值与利率变动关系无关。D选项，汇率变动主要影响的是涉及外汇业务、国际贸易等方面的经济主体，和久期用于衡量利率变动对银行经济价值的影响没有直接关联。综上所述，答案选B。

5、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的