中级银行从业资格之中级风险管理每日一练附参考答案详解【完整版】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理每日一练

第一部分单选题(50题)

1、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元

【答案】：D

【解析】本题可根据风险价值（VaR）的基本原理来判断资金交易部门当期的整体VaR值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在考虑投资组合的风险时，由于不同资产之间往往存在一定的相关性，投资组合的风险通常小于各资产风险的简单相加。本题中商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，这两类产品并非完全正相关，存在一定的分散化效应。也就是说，当一种金融产品出现损失时，另一种金融产品可能不会同时出现损失，甚至可能出现盈利，从而使得整体的风险小于两类金融产品各自风险的简单相加。已知债券和外汇当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，若简单相加，两者之和为300+400=700万元，但由于分散化效应的存在，资金交易部门当期的整体VaR值应小于700万元。综上，答案选D。

2、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?

【答案】：A

【解析】在商业银行中，董事会是最高决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。董事会负责确定银行的风险管理战略和政策，监督高级管理层执行风险管理工作，确保银行的风险管理体系有效运行。监事会主要负责监督董事会和高级管理层的履职情况，对银行的财务活动、内部控制等进行监督检查，但并不直接承担风险管理的最终责任。风险管理部门是专门负责风险管理相关工作的职能部门，负责制定和执行风险管理的具体措施和流程，监测和评估银行面临的各类风险状况，但它是在董事会和高级管理层的领导下开展工作，并非承担最终责任。财务控制部门主要侧重于银行的财务核算、成本控制、预算管理等财务方面的工作，与承担风险管理的最终责任并无直接关联。综上，本题应选A。

3、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】：C

【解析】本题主要考查衡量汇率变动对银行当期收益影响的方法。A选项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，并非针对汇率变动，所以A选项不符合题意。B选项，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，和汇率变动对银行当期收益的影响无关，故B选项不正确。C选项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法，该选项符合题意。D选项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，并非是专门衡量汇率变动对银行当期收益影响的方法，所以D选项错误。综上，正确答案是C。

4、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

【答案】：B

【解析】本题主要考查对风险度量中VaR相关概念的理解。A项：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失，该项说法正确。B项：在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，而不是预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义，所以该项说法错误。C项：△p为金融资产在持有期△t内的损失，该项说法正确。D项：VaR方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术，通过对历史数据的统计分析来估计潜在的风险损失，该项说法正确。综上，答案选B。

5、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

【答案】：C

【解析】监管机构对于商业