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中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试高能
第一部分单选题(50题)
1、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险
【答案】：D
【解析】本题考查金融风险类型的判断。A项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，题干中描述的情况并非是由于市场价格变动导致的，所以A项不符合题意。B项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所造成损失的风险，题干未体现出与操作相关的因素导致无法结算，所以B项不符合题意。C项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，本题重点强调的是交易对方信用问题导致的无法结算，而非银行自身资金流动性问题，所以C项不符合题意。D项，信用风险是指交易对方未能履行义务而造成经济损失的风险。在本题中，德国赫斯塔特银行已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这意味着该银行作为交易一方未能履行其结算义务，给交易对方带来了损失，符合信用风险的定义，所以D项正确。综上，答案选D。
2、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】：B
【解析】本题主要考查不同计算VaR方法的特点。A项，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，进而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，通过该时间序列的分位数来计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算VaR，所以A项不符合题意。B项，方差-协方差法假定市场因子的变化服从多元正态分布，在此情形下，利用正态分布的统计特征来简化计算VaR，所以B项正确。C项，标准法是巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法提出的一种简单有效的补充方法，它不是基于假定市场因子变化服从多元正态分布并利用其特征来计算VaR的方法，C项不符合题意。D项，蒙特卡洛模拟法是通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况，进而计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算，D项不符合题意。综上，答案是B。
3、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型
【答案】：A
【解析】本题考查商业银行客户信用评级的发展阶段相关知识。商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。B选项专家判断法是早期信用评级常用方法，主要依赖专家的经验、知识和主观判断来评估客户信用状况。C选项信用评分模型则是利用统计方法和数学模型，将客户的各种信用相关信息进行量化分析，得出一个信用评分，以此评估客户的信用风险。D选项违约概率模型是更先进的信用评级方法，通过对大量数据的分析和建模，直接估计客户的违约概率，为信用风险管理提供更精准的依据。而A选项信用信息实地勘查是获取信用信息的一种手段，并非商业银行客户信用评级的发展阶段。综上，答案选A。
4、损失数据收集遵循的原则不包括（）。
A.重要性
B.谨慎性
C.多样性
D.统一性
【答案】：C
【解析】损失数据收集需遵循一定原则，以确保数据的准确性和有效性。A选项重要性是损失数据收集需要遵循的原则，关注重要的数据能够使收集工作更有针对性，突出关键信息，从而更好地反映损失情况。B选项谨慎性也是必要原则，在收集数据时秉持谨慎态度，可以避免数据的错误、遗漏或不准确，保证数据质量。D选项统一性同样不可或缺，统一的数据收集标准和规范，能够使不同来源、不同时期的数据具有可比性和一致性，便于后续的分析和处理。而C选项多样性并非损失数据收集应遵循的原则，损失数据收集更强调数据的质量、准确性和一致性等方面，多样性与损失数据收集的核心要求关联性不大。所以本题答案选C。
5、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额
【答案】：C
【解析】本题考查商业银行国别风险管理中不同限额的概念。A选项，交易对手限额是指对与本银行发生业务往来的客户或交易对手设定的限额，主要是为了控制与特定交易对手的业务规模和风险暴露，并非针对某国家或地区敞口的持有量进行控制，所以A选项错误。B选项，经
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