中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包附答案详解【轻巧夺冠】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包

第一部分单选题(50题)

1、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替

【答案】：A

【解析】本题主要考查对银行面临的政治风险的理解，需判断每个选项是否符合政治风险的定义。政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。A选项政府财政政策的改变，财政政策的改变通常是政府基于宏观经济调控等目的进行的常规性政策调整，并非是由战争、征用、罢工以及极端的政府非常规行为等所引发，不属于题干所定义的政治风险。B选项公共利益集团持续的压力／运动有可能影响政府决策或引发社会不稳定情况，类似罢工等情况可能引发的风险，属于政治风险的范畴。C选项极端组织的行动，极端组织的行动往往伴随着暴力、破坏等，可能引发战争、社会动荡等情况，会给银行带来风险，属于政治风险。D选项政权发生更替，政权更替过程中可能伴随战争、社会不稳定等情况，会给银行带来风险，属于政治风险。综上，答案选A。

2、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】：C

【解析】本题可先计算出银行理财产品的预期收益率，再分别计算各投资方案的收益率，最后比较各方案收益率大小，选出效益最高的方案。###步骤一：计算银行理财产品的预期收益率预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于银行理财产品，已知其收益率可能为\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，对应的概率分别为\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)。根据预期收益率的计算公式\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)（其中\(E(R)\)为预期收益率，\(p_{i}\)为第\(i\)种情况发生的概率，\(r_{i}\)为第\(i\)种情况的收益率）可得，银行理财产品的预期收益率为：\(8\%×0.2+6\%×0.6+5\%×0.2\)\(=1.6\%+3.6\%+1\%\)\(=6.2\%\)###步骤二：分别计算各投资方案的收益率-**A项**：\(40\%\)投资国债、\(60\%\)投资银行理财产品。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，根据加权平均收益率的计算公式可得该投资方案的收益率为：\(40\%×5.5\%+60\%×6.2\%\)\(=2.2\%+3.72\%\)\(=5.92\%\)-**B项**：\(100\%\)投资国债。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，所以该投资方案的收益率为\(5.5\%\)。-**C项**：\(100\%\)投资银行理财产品。由步骤一可知银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，所以该投资方案的收益率为\(6.2\%\)。-**D项**：\(60\%\)投资国债、\(40\%\)投资银行理财产品。根据加权平均收益率的计算公式可得该投资方案的收益率为：\(60\%×5.5\%+40\%×6.2\%\)\(=3.3\%+2.48\%\)\(=5.78\%\)###步骤三：比较各投资方案的收益率将上述各投资方案的收益率进行比较：\(6.2\%＞5.92\%＞5.78\%＞5.5\%\)，即C的收益率最高。综上，答案选C。

3、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择

【答案】：B

【解析】在压力测试实践中，情景设计是基础。情景设计为后续的压力测试提供了具体的场景和方向，只有明确了情景，才能基于此去合理选择假设条件、确定需要管理的应用以及采取相应的措施。A选项管理应用，是在情景设计之后，依据设计好的情景对相关应用进行管理，并非基础；C选项采取措施，是在明确情景和假设等基础上，针对可能出现的情况采取的应对行动，也不是基础；D选项假设条件选择，同样依赖于情景设计，不同的情景会有不同的假设条件，所以假设条件选择也不能作为压力测试实践的基础。故本题正确答案为B。

4、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率

【答案】：B

【解析】本题主要考查风险管理实践中刻画风险