中级银行从业资格之中级风险管理检测卷讲解（全国通用）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理检测卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险

【答案】：D

【解析】在商业银行风险管理实践里，对各选项进行分析。A选项法律风险，主要是指因法律方面的因素带来的风险，其形成原因虽有一定复杂性，但并非综合性风险，更多聚焦于法律合规领域。B选项利率风险，它主要是由利率的变动引起，属于市场风险的一部分，形成原因相对集中在利率相关方面，并非综合性风险。C选项国别风险，是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或者使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或者使商业银行遭受其他损失的风险，其形成原因主要与特定国家或地区的情况相关，并非综合性风险。而D选项流动性风险，它的形成原因更加复杂和广泛。流动性风险既可能源于银行资产和负债的期限错配问题，这与信用风险相关，因为如果借款人违约影响资产回收，会影响流动性；也会受到市场波动的影响，如同市场风险，市场不景气时资产难以变现；同时银行内部的操作管理不当等操作风险因素也可能引发流动性风险。所以流动性风险通常被视为一种综合性风险。因此本题答案选D。

2、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法

【答案】：B

【解析】巴塞尔协议Ⅱ规定，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。内部评级法是一种较为先进的信用风险管理方法，它通过银行自身对信用风险的评估来确定资本要求。采用该方法的银行可以利用自身的数据和模型来估计违约概率、违约损失率等关键风险参数，从而更精确地反映银行面临的信用风险状况。而单独进行信用风险压力测试是为了确保银行在极端但可能发生的情况下，仍能保持足够的资本水平和稳健的经营能力。损失分布法主要用于衡量操作风险损失的分布情况；打分卡方法是一种简单的信用评估手段；标准法是一种相对简单和统一的风险计量方法，它们都没有在巴塞尔协议Ⅱ中被明确要求必须单独进行信用风险压力测试。所以答案选B。

3、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?

【答案】：C

【解析】应付未付外债总额与当年出口收入之比是衡量一国长期资金流动性的重要指标。该比例反映了一国利用国外资金的能力以及对外债的偿还能力。一般而言，该比例存在一个合理限度，当超过这个限度时，意味着该国在长期资金流动性方面可能面临较大风险，例如可能出现偿债困难等问题。国际上通常认为，该指标一般的限度为100%。故本题正确答案选C。

4、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别

【答案】：B

【解析】本题考查风险监测相关内容。A项，风险限额设定是指对各类风险设定限额，通常是在风险评估等基础上，为了控制风险暴露而预先确定的额度标准，并非作为风险监测一部分由风险管理部门负责并定期发布监测报告，所以A项错误。B项，风险限额监测是风险监测的重要组成部分，一般由风险管理部门承担此项工作，并按照一定周期定期发布监测报告，以反映风险限额的执行情况、风险状况等信息，故B项正确。C项，风险限额控制是在风险限额监测的基础上，当风险指标接近或超过限额时，采取相应措施进行控制和调整，其重点在于对风险的管控操作，而非侧重于监测报告的发布，所以C项错误。D项，风险限额识别主要是识别可能面临的风险并确定与之对应的限额范围，是风险限额管理过程中的前期环节，并非是负责定期发布监测报告的环节，所以D项错误。综上，本题答案选B。

5、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价

【答案】：D

【解析】本题可根据银行资产计价的相关知识，对各选项进行逐一分析：-A选项：存贷款业务一般是银行传统的业务，主要是为了履行银行的基本职能，如吸收存款、发放贷款等，通常归入银行账户，该说法正确。-B选项：按模型定价是一种常见的估值方法，是将从市场获得的其他相关数据输入模型，通过模型的计算或推算得出交易头寸的价值，该说法正确。-C选项：交易账户中的项目主要是为了交易目的而持有的