中级银行从业资格之中级风险管理强化训练（历年真题）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

【答案】：C

【解析】A选项说法正确。风险偏好确实是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，它有助于银行明确自身愿意承担的风险水平和类型，为全面风险管理提供指引。B选项说法正确。商业银行在制定战略规划时，需要保持战略规划与风险偏好的协调一致。只有这样，银行在追求战略目标的过程中，才能合理控制风险，确保经营的稳健性。C选项说法错误。风险偏好指标值在设定过程中，应综合考虑多种因素，包括但不限于银行自身的战略目标、业务特点、风险承受能力等，而不能主要考虑监管者的期望。虽然监管要求是重要的考虑因素，但不是唯一的决定因素。D选项说法正确。风险偏好需要有效传导至各实体、条线，这样才能确保银行的各个层面都能理解并遵循银行的风险偏好，从而在日常经营中有效管理风险。综上，本题应选C。

2、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】：D

【解析】本题主要考查计量VaR值时采用压力测试进行补充的原因。A选项，VaR值并非只在99％的置信区间内有效，且这不是需要用压力测试补充的关键原因，所以A错误。B选项，压力测试主要是针对极端情况进行模拟，并非提供一般市场情形下精确的损失水平，一般市场情形下的损失评估通常依靠常规的风险度量方法，所以B错误。C选项，压力测试主要是计量极端市场情况下可能承受的风险损失，而非正常市场情况，正常市场情况的风险承受可通过常规风险度量指标衡量，所以C错误。D选项，VaR值是一种常用的风险度量指标，它能反映一定置信区间内的最大损失，然而其局限性在于没有说明极端损失的情况。而压力测试可以模拟极端市场情况，补充VaR值在极端损失度量方面的不足，所以计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，D正确。综上，本题答案选D。

3、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货

【答案】：B

【解析】金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约，主要有利率期货、货币期货、指数期货三大类。A选项利率期货是以债券类证券为标的物的期货合约，能回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险，属于金融期货。B选项商品期货是指标的物为实物商品的期货合约，如农产品、金属、能源等，并非以金融工具为标的物，不属于金融期货。C选项货币期货是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约，属于金融期货。D选项指数期货是以股票价格指数为标的物的标准化期货合约，属于金融期货。综上，答案选B。

4、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露

【答案】：B

【解析】这道题主要考查现代商业银行风险管理实践中风险规避策略的实现方式。A选项设定止损限额，它主要是用于控制交易损失的一种手段，当损失达到设定的限额时及时平仓等操作以控制进一步损失，并非是风险规避策略主要的实现方式。B选项减少经济资本配置，风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略。减少经济资本配置，意味着银行减少在特定业务或领域的资源投入，从而降低了相应的风险，是风险规避策略主要的实现方式，该选项正确。C选项风险转移，它是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略，比如保险、金融衍生品交易等，这与风险规避直接拒绝或退出业务以避免风险的含义不同。D选项减低风险暴露，通常是指通过一些手段如分散投资等降低面临风险的程度，但它不是风险规避策略主要的实现途径，风险规避更强调的是直接不参与有风险的业务。综上，答案选B。

5、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。

A.≤1.5％、≤150％，两者孰低

B.≥1.5％、≥150％，两者孰高

C.≥2％、≥120％，两者孰高

D.≤2％、≤120％，两者孰低

【答案】：B

【解析】我国监管机构对商业银行贷款拨备率和拨备覆盖率设定了相应标准及原则。贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，拨备覆盖率是指贷