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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题库提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】：A

【解析】本题考查操作风险资本计量方法的相关知识。A选项标准法，是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别计算出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求，A选项符合题意。B选项高级计量法是商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，并非题干所描述的方法，B选项不符合题意。C选项基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本，与题干中按八类产品线计算的方式不同，C选项不符合题意。D选项内部评级法是用于信用风险的计量方法，主要用于估计违约概率、违约损失率等信用风险参数，并非操作风险资本计量方法，D选项不符合题意。综上，本题正确答案是A。

2、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查对不同风险类型概念的理解。A项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，重点在于交易对手的信用状况导致的违约风险，并非是相同或相似属性业务风险敞口过大所表现出的风险，所以A项不符合。B项，战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性，与相同或相似属性业务风险敞口过大的情况不相关，所以B项不正确。C项，集中度风险是指商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险，且该风险为流动性风险的主要诱因之一，符合题意。D项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，它主要侧重于市场价格波动带来的损失，并非相同或相似属性业务风险敞口过大引发的风险，所以D项错误。综上，本题答案选C。

3、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】：C

【解析】商业银行使用权重法计算风险加权资产时，不同监管类别对应不同的风险权重。本题中监管类别“优”对应的风险权重为70%，故应选C。A选项100%并非监管类别“优”对应的风险权重；B选项50%也不符合监管类别“优”的风险权重规定；D选项0同样不是监管类别“优”的正确风险权重。

4、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】：B

【解析】本题可先分别计算出等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率，再根据累计死亡率的计算公式求出两年的累计死亡率。###步骤一：计算等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率边际死亡率是指在给定的时间段内，债券违约的价值占该时间段初债券总价值的百分比。-**第一年边际死亡率**：已知等级为B的债券在发行第一年违约的总价值为200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元。根据边际死亡率的计算公式：边际死亡率=违约总价值÷债券总价值×100%，可得第一年边际死亡率=\(200\div10000\times100\%=2\%\)。-**第二年边际死亡率**：已知等级为B的债券在发行第二年违约的总价值为500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值为10000万元。同理可得第二年边际死亡率=\(500\div10000\times100\%=5\%\)。###步骤二：计算两年的累计死亡率累计死亡率是指在给定的时间段内，债券违约的累计概率。计算公式为：累计死亡率=\(1-(1-MMR_1)\times(1-MMR_2)\)，其中\(MMR_1\)、\(MMR_2\)分别为第一年和第二年的边际死亡率。将第一年边际死亡率\(2\%\)和第