中级银行从业资格之中级风险管理测试卷精编附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理测试卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】：D

【解析】压力测试是一种风险管理技术，用于评估资产或投资组合在极端市场情况下的表现。其核心目的在于衡量银行在面临极端不利情形时的损失承受能力。A选项，有效的事后检验并非压力测试的主要目的，事后检验更多侧重于对已经发生的风险管理措施和结果进行回顾与评估，与压力测试旨在评估极端情况损失承受能力的目标不相符。B选项，压力测试关注的是未来可能出现的极端不利情况，而非单纯研究过去已经发生的市场突变，过去的市场突变不能完全代表未来可能面临的极端状况。C选项，分析资产组合历史的损益分布主要是为了了解资产组合过去的表现情况，这与压力测试评估极端情况下损失承受能力的重点不同。D选项，评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，准确概括了压力测试的目的，通过模拟各种极端场景，银行可以提前了解自身在这些情况下可能遭受的损失程度，从而采取相应的措施来应对风险，确保银行的稳健运营。因此答案选D。

2、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】资本充足率监管在我国银行监管实践中具有至关重要的地位。它贯穿于银行从市场准入、持续经营到市场退出的全过程。市场准入时，监管部门会考量银行的资本充足率水平，以此判断其是否具备进入市场的基本条件和抵御风险的能力。在持续经营阶段，资本充足率是衡量商业银行风险状况的关键指标，能够反映银行吸收损失、应对风险的能力。监管当局会依据银行的资本充足率情况，判断其风险水平的高低，进而采取相应的监管措施，如要求银行补充资本、限制其业务扩张等。而当银行面临市场退出时，资本充足率也有助于评估其清算能力和对金融体系的潜在影响。A选项流动性比率主要反映的是银行资产的流动性状况，衡量银行随时满足客户资金需求的能力，它侧重于资金的变现能力和短期偿债能力，并非监管当局评价商业银行风险状况以及采取监管措施的主要依据，也未贯穿于银行经营的全过程。B选项存款偏离度是用于约束银行存款“冲时点”行为的指标，主要目的是规范银行的存款业务，防止银行在月末、季末等关键时点通过不正当手段虚增存款规模，与商业银行的整体风险状况评估和监管措施的核心关联不大。C选项资本收益率是衡量银行盈利能力的指标，它反映了银行运用资本获取收益的效率，但不能全面反映银行的风险状况，也不是监管贯穿全过程以及监管当局采取措施的主要依据。综上，答案选D。

3、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

A.增强对客户的透明度

B.确保及时处理投诉和批评

C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】：C

【解析】战略风险管理基本做法要求明确董事会和高级管理层的责任，这是战略风险管理中关键的组织架构和职责定位，董事会和高级管理层在战略制定、决策和监督等方面起着核心作用，对战略风险管理的有效性承担着重要责任。A选项增强对客户的透明度，此做法更多地与客户关系管理和信息披露相关，并非战略风险管理的基本做法核心内容。B选项确保及时处理投诉和批评，主要侧重于客户服务和声誉维护方面，虽对企业运营有重要意义，但不是战略风险管理的基本做法。D选项建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现，是激励机制方面的内容，有助于企业内部管理和目标达成，但并非战略风险管理的基本做法。所以本题正确答案是C。

4、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

【答案】：A

【解析】本题主要考查对我国资本充足率相关知识的理解。A：监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，对三四类银行主要实行强制性的监管干预措施，而不是对一、二类银行，该项说法错误。B：根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法等内容，该项说法正确。C：资本充足率的计算公式为(总