中级银行从业资格之中级风险管理测试卷带答案详解（综合卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理测试卷

第一部分单选题(50题)

1、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】：A

【解析】正常贷款迁徙率的计算公式中，分子是期初正常类贷款中转为不良贷款的金额与期初关注类贷款中转为不良贷款的金额之和，这是因为我们要统计的是正常类和关注类贷款中转变为不良贷款的总体金额情况。分母是期初正常类贷款余额减去期初正常类贷款期间减少金额，再加上期初关注类贷款余额减去期初关注类贷款期间减少金额。这样计算分母是为了准确反映在统计期间内正常类和关注类贷款的有效余额情况。A选项的计算公式（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）÷（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100％，符合正常贷款迁徙率的计算逻辑，是正确的。B选项分子中用“期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额”，不符合统计正常类和关注类贷款转变为不良贷款总体金额的要求，错误。C选项分母中“期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额”，逻辑错误，没有正确反映正常类和关注类贷款有效余额情况。D选项分母中“期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额”错误，正常类贷款期间减少金额应是从期初正常类贷款余额中减去，而不是加上。所以本题正确答案是A。

2、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源

【答案】：C

【解析】在风险管理信息系统中，数据的时效对于及时做出准确的风险判断和决策至关重要，若数据不及时，可能导致决策失误，因此需要重视数据时效，A不符合要求。数据的流程清晰合理，能够保证数据的有序收集、处理和传递，避免数据混乱和错误，这对风险管理信息系统正常运行起着关键作用，需要重视数据流程，B不符合要求。数据的来源是否可靠、准确，会直接影响到整个风险管理信息系统的质量和有效性，如果数据来源不可靠，那么基于这些数据得出的风险评估和决策也会存在较大偏差，所以要重视数据来源，D不符合要求。而数据本身的难度并不是风险管理信息系统重点关注的方面，重点在于数据的准确、及时、可靠以及合理的流程等。因此本题答案选C。

3、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行声誉风险管理中不同主体职责的了解。A选项董事会主要负责制定商业银行的声誉风险管理政策和战略等宏观层面的职责，并非直接确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件等具体操作层面的工作，所以A错误。B选项高级管理层负责执行董事会批准的声誉风险管理政策，应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施，所以B正确。C选项董事会侧重于决策层面，高级管理层侧重于执行层面，题干描述的是高级管理层的职责，并非董事会和高级管理层共同的职责，所以C错误。D选项内部审计部门主要负责对商业银行声誉风险管理体系进行审计和监督等工作，并非负责题干中所描述的具体操作事项，所以D错误。综上，本题正确答案选B。

4、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行流动性应急机制中预警信号的相关知识。-A项资