中级银行从业资格之中级风险管理每日一练附参考答案详解（培优）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理每日一练

第一部分单选题(50题)

1、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

【答案】：C

【解析】这道题主要考查对商业银行抵御操作风险所应安排措施的理解。A项，存款准备金是金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。它的主要作用是调节货币供应量和保障金融体系的流动性，并非专门用于抵御操作风险造成的损失，所以A项不符合题意。B项，存款保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款。它是保障存款人的利益，维护金融稳定的一种制度，而非针对操作风险损失安排的，所以B项错误。C项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险会给商业银行带来非预期损失，安排经济资本可以在一定程度上抵御操作风险造成的损失，所以C项正确。D项，资本充足率是指银行自身资本和加权风险资产的比率，反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。它是衡量银行资本充足状况的一个指标，并非直接用于抵御操作风险损失的安排，所以D项不正确。综上，本题答案选C。

2、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】：C

【解析】本题主要考查对总敞口头寸相关概念的理解。A选项，累计总敞口头寸的计算方式就是所有外币的多头与空头的总和，该说法正确。这一计算方式全面考量了各种外币头寸的规模情况，能较为直观地反映整体的头寸数量。B选项，总敞口头寸是用于衡量整个货币组合面临的外汇风险的指标，它综合了多种外币头寸的情况，能够反映出货币组合因汇率波动等因素可能遭受的风险程度，所以总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，此说法无误。C选项，净总敞口头寸等于所有外币多头总额减去空头总额，而不是等于所有外币多头总额，该说法错误。净总敞口头寸的计算体现了多头和空头相互抵消后的实际风险敞口。D选项，短边法计算总敞口头寸时，是取净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。这种计算方法抓住了风险敞口较大的一方，更能突出可能面临的最大风险，该说法正确。综上所述，理解不正确的是C。

3、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】：C

【解析】信用评分模型主要是通过对一系列特征变量进行分析和评估，来预测借款人的信用风险。在构建信用评分模型时，特征变量的选择直接关系到模型能否准确捕捉与信用风险相关的关键信息。不同的特征变量对信用风险的影响程度不同，所以需要确定各自的权重，以合理地综合考量各个特征变量对信用评分的贡献。只有选对了特征变量并确定好其权重，才能使模型更精准地评估信用状况，因此信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。A选项辨别分析技术的运用是建立信用评分模型可能会用到的一种技术手段，但并非模型的关键所在，它是为特征变量的选择和权重确定等核心环节服务的。B选项特征变量的当前市场数据的搜集是构建模型的前期基础工作，没有准确的数据搜集后续工作难以开展，但它本身并不决定模型的关键性能。搜集到数据后，仍需进行特征变量的选择和权重确定等关键操作。D选项单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定是信用评分模型的输出结果之一，而不是构建模型的关键环节。模型构建的核心是如何通过特征变量的选择和权重确定来实现对违约概率的准确预测。综上，答案选C。

4、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务

【答案】：C

【解析】在商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，不同业务有不同的资本要求系数β。公司金融业务通常面临复杂的金融交易和较高的市场风险等，其资本要求相对较高；商业银行业务涵盖广泛的存贷等活动，也存在一定的风险暴露，资本要求并非最低；代理业务可能涉及多种代理行为和潜在风险，资本要求也不是最低的。而资产管理业务相较于前三者，其风险特征和业务模式决