中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库附完整答案详解（有一套）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性

【答案】：D

【解析】商业银行在内部资本充足评估程序框架下建立资本充足率压力测试工作机制，目的是为了更好地应对未来可能出现的各种风险和不确定性。A选项“高效”强调的是工作的效率，即能够以较快的速度完成任务，但这并不能直接体现对未来风险的应对能力。B选项“及时”侧重于在规定的时间内完成任务，更多地是关注时间上的要求，而不是对未来风险的前瞻性判断。C选项“准确”主要指的是数据的精确性和结果的可靠性，虽然这对于压力测试很重要，但并不能突出对未来情况的预判。D选项“前瞻性”表示具有对未来发展趋势的洞察和预判能力。资本充足率压力测试需要考虑到未来可能出现的各种不利情况，以便提前做好应对准备，确保银行在面临风险时仍能保持充足的资本。所以，商业银行建立的资本充足率压力测试工作机制应具有前瞻性，答案选D。

2、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同损失事件类型的理解和区分。A选项，内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件是由商业银行内部人员实施的，而题干强调的是第三方，所以A选项不符合。B选项，外部欺诈事件是指由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件，与题干描述相符，所以B选项正确。C选项，客户、产品和业务活动事件是指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件，并非题干中描述的情况，所以C选项错误。D选项，执行、交割和流程管理事件是指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件，与题干所表达的第三方欺诈情形不同，所以D选项错误。综上，答案选B。

3、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

【答案】：A

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其对于商业银行风险加总的表述是否恰当。A选项，虽然简单加总法有其局限性，但在某些特定情况下或为了初步分析等目的，也可能会采用简单加总法，“不应采取简单加总法”的表述过于绝对，所以该项最不恰当。B选项，在进行风险加总时，充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染是非常必要的。集中度风险可能导致某一领域或某一类风险过度集中，对银行造成较大冲击；而风险之间的相互传染可能会使风险范围扩大、程度加深，因此该表述是恰当的。C选项，建立风险加总的政策和程序，能够确保在不同层次上及时识别风险，这有助于银行全面、及时地掌握风险状况，采取相应的措施进行管理和应对，该表述合理恰当。D选项，若考虑风险分散化效应，基于长期实证数据且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期是合理的。因为一个完整的经济周期包含了经济的繁荣、衰退、萧条和复苏阶段，通过覆盖一个完整的经济周期的数据，可以更准确地评估风险分散化的效果，避免因数据观察期过短而导致的片面性，该表述也是恰当的。综上，答案选A。

4、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行操作风险资本计量中标准法与替代标准法的最主要区别。A选项：替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入，这准确指出了替代标准法与标准法在计量上的一个关键不同点，即部分业务条线总收入计量方式的差异，该选项正确。B选项：最初级的操作风险资本计量方法是基本指标法，而非替代标准法，所以该选项错误。C选项：替代标准法与标准法在业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法方面虽有差异，但这并非最主要区别，所以该选项错误