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中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解
第一部分单选题(50题)
1、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。
A.提供监管数据
B.配合内部审计检查
C.识别当期风险特征
D.评价整体风险状况
【答案】：A
【解析】风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，按报告使用者分为内部报告和外部报告。内部报告是供银行内部人员使用，用于辅助银行内部的风险管理、决策制定等工作；外部报告则更多是为满足外部监管机构、投资者等外部主体的信息需求。A选项“提供监管数据”主要是为了满足外部监管机构的要求，属于对外提供信息，是外部报告的范畴。B选项“配合内部审计检查”是在银行内部进行的工作，内部审计检查有助于银行发现内部管理中存在的问题，该工作的相关报告属于内部报告，可帮助银行完善内部管理。C选项“识别当期风险特征”是银行内部进行风险评估和管理的一个重要环节，通过识别当期风险特征，银行能够及时调整风险管理策略，此报告是为银行内部决策服务的，属于内部报告。D选项“评价整体风险状况”也是银行内部风险管理流程中的关键步骤，银行管理层通过了解整体风险状况来制定战略决策和风险应对措施，属于内部报告。综上，答案选A。
2、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。
A.极端损失
B.违约损失
C.非预期损失
D.预期损失
【答案】：D
【解析】商业银行贷款定价需要考虑多种损失情况，以确保在盈利的同时能够有效覆盖风险。预期损失是指基于历史数据和统计分析，在正常情况下预计会发生的损失。贷款定价至少要覆盖预期损失，这是因为这部分损失是可以通过合理的定价来弥补的。银行在制定贷款价格时，会根据借款人的信用状况、贷款期限、市场利率等因素，对预期损失进行估算，并将其纳入贷款定价的考虑范畴，以保证银行在长期经营中能够平衡成本和收益。极端损失是指在极端情况下才会发生的损失，具有不确定性和难以预测性，通常无法通过贷款定价来完全覆盖。违约损失是指借款人违约时银行所遭受的损失，它包含了预期损失和非预期损失的一部分，但贷款定价不能仅仅基于违约损失来确定，而是要以预期损失为基础。非预期损失是指超出预期损失的那部分损失，它反映了风险的波动性，银行通常通过资本来应对非预期损失，而不是通过贷款定价来直接覆盖。综上所述，商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的预期损失，答案选D。
3、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
【答案】：A
【解析】本题主要考查对操作风险评估方法相关知识的理解。A选项，商业银行通常借助自我评估法和关键风险指标法，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，而非因果分析模型，所以该项说法不正确。B选项，在操作风险自我评估的过程中，根据评审对象的不同，如不同业务、不同流程等，采用不同方法是合理的，这样能更精准地进行评估，故该项说法正确。C选项，关键风险指标能够反映风险状况，商业银行依据这些指标所反映的风险评估结果进行优先排序，可更有效地管理和应对风险，该项说法正确。D选项，商业银行基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析，有助于提前预测和应对可能出现的风险，该项说法正确。综上，本题答案选A。
4、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
A.2.5％
B.10.5％
C.11.5％
D.5.5％
【答案】：C
【解析】我国系统重要性银行是金融体系中关键的组成部分，由于其一旦出现风险，极有可能对整个金融系统的稳定与安全造成严重冲击，所以对其资本充足率有着更为严格的要求。我国规定系统重要性银行的资本充足率不得低于11.5%，因此本题应选C。
5、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。
A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.不能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理
【答案】：B
【解析】根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件。A选项，在交易方面不受任何限制，可以随时平盘，这是交易账户头寸应具备的特点之一，这样能够保证交易的灵活性和及时性，符
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