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中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试高能
第一部分单选题(50题)
1、以下关于期权的论述，错误的是（）。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
【答案】：C
【解析】本题可根据期权价值的构成、时间价值和内在价值的相关概念，对各选项进行逐一分析。-**A项**：期权价值由时间价值和内在价值组成。期权的内在价值是指期权立即执行时所能获得的收益，时间价值则是期权价值超过内在价值的部分，该项表述正确。-**B项**：在到期前，即使期权内在价值为零，仍然存在时间价值。期权的时间价值反映了期权在到期前，标的资产价格波动可能给期权持有者带来的潜在收益机会，所以在到期前，即便当前内在价值为零，由于未来标的资产价格存在波动可能，期权依然具有时间价值，该项表述正确。-**C项**：对于一个买方期权而言，当标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权为平价期权，此时内在价值为零，但时间价值并不为零。因为在期权到期前，标的资产价格仍有上涨或下跌的可能，这种不确定性使得期权具有一定的价值，也就是时间价值，所以该项表述错误。-**D项**：价外期权是指期权的执行价格高于（对于看涨期权）或低于（对于看跌期权）标的资产的即期市场价格的期权，此时立即执行期权无法获得收益，即内在价值为零，该项表述正确。综上，答案选C。
2、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）
A.2018年12月31日
B.2013年1月1日
C.2012年7月1日
D.2012年6月7日
【答案】：B
【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行时间为2013年1月1日。该办法在金融监管体系中有着重要意义，对于商业银行的资本管理有着明确的规定和要求，有助于规范商业银行的运营，提升金融体系的稳定性和安全性。本题正确答案是B。A选项2018年12月31日并非该办法正式施行时间；C选项2012年7月1日也不符合实际施行时间；D选项2012年6月7日同样不是该办法开始施行的日期。
3、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.表外流动性
【答案】：B
【解析】本题考查对商业银行不同流动性概念的理解。A项，资产流动性是指银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下销售出去，即银行资产的变现能力，并非是通过负债工具获得资金的能力，所以A项不符合题意。B项，负债流动性是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。题干描述的正是负债流动性的定义，所以B项正确。C项，资本流动性并非商业银行流动性相关的常见概念，与题干内容无关，所以C项不符合题意。D项，表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，它不是通过负债工具获得资金，和题干中描述的内容不相符，所以D项不符合题意。综上，答案选B。
4、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。
A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多
C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
【答案】：C
【解析】A选项错误。为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸，并非只有自营头寸，所以该项表述不准确。B选项错误。记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较少，而不是很多，这样才能适应交易的灵活性和及时性要求。C选项正确。银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合。交易账簿中的头寸具有较高的流动性和交易频繁性，准确估值和积极管理有助于银行有效控制风险和实现收益目标。D选项错误。交易账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸，而银行账簿记录的是除交易账簿之外的所有表内外业务，该项表述混淆了二者的概念。综上，本题正确答案是C。
5、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》
【答案】：B
【解析】本题主要考查巴塞尔委员会在2004年发布的要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响的文件。A选项《商业银行压力测试指引》，其主要是针对商业银行压力测试相关方面作出规定，并非专门要求银行评估标准利率冲击
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