中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包附参考答案详解【a卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包

第一部分单选题(50题)

1、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查

【答案】：C

【解析】本题考查有效管理个人客户信用风险的重要工具。A选项，客户信用评级是对客户信用状况进行的综合评价，它更多是一种较为宏观的信用判断，但在实际操作中，对于扩大和提高个人信贷业务规模和效率的针对性不如个人信用评分系统直接。B选项，客户资信情况调查是对客户的信用状况、经营能力等方面进行的调查了解，虽然是风险评估的一个环节，但它只是收集信息的过程，不能像个人信用评分系统那样直接有效地应用于大规模个人信贷业务，难以直接大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。C选项，个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，该系统可以依据大量的数据和模型，快速、准确地对个人信用状况进行量化评估，银行等金融机构可以根据评分结果快速做出信贷决策，从而有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率，该项符合题意。D选项，客户资产与负债情况调查主要是针对客户的资产和负债现状进行的了解，这是评估客户信用风险的一个维度，但它不能全面、综合且高效地管理个人客户信用风险以推动个人信贷业务的发展。综上，本题正确答案选C。

2、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

【答案】：A

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其对于商业银行风险加总的表述是否恰当。A选项，虽然简单加总法有其局限性，但在某些特定情况下或为了初步分析等目的，也可能会采用简单加总法，“不应采取简单加总法”的表述过于绝对，所以该项最不恰当。B选项，在进行风险加总时，充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染是非常必要的。集中度风险可能导致某一领域或某一类风险过度集中，对银行造成较大冲击；而风险之间的相互传染可能会使风险范围扩大、程度加深，因此该表述是恰当的。C选项，建立风险加总的政策和程序，能够确保在不同层次上及时识别风险，这有助于银行全面、及时地掌握风险状况，采取相应的措施进行管理和应对，该表述合理恰当。D选项，若考虑风险分散化效应，基于长期实证数据且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期是合理的。因为一个完整的经济周期包含了经济的繁荣、衰退、萧条和复苏阶段，通过覆盖一个完整的经济周期的数据，可以更准确地评估风险分散化的效果，避免因数据观察期过短而导致的片面性，该表述也是恰当的。综上，答案选A。

3、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法

【答案】：B

【解析】本题主要考查银行计量信用风险加权资产方法的相关知识。下面对各选项进行分析：A.内部评级法是指商业银行基于自身内部评级体系计算信用风险加权资产的方法，与题干中“按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重”不符，所以A错误。B.权重法是银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法，符合题干描述，所以B正确。C.监管映射法并非本题所涉及的计量信用风险加权资产的方法，所以C错误。D.违约概率法主要是用于评估违约可能性的一种方法，并非用于计量信用风险加权资产，所以D错误。综上，本题答案选B。

4、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

【答案】：D

【解析】本题考查风险管理方式的概念理解。A项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。其核心是利用不同资产之间的负相关关系来降低风险，而题干中描述的是将类似风险集中考虑并通过未发生损失部分补偿发生损失部分，并非利用资产间负相关冲销风险，所以A项不符合题意。B项，风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式，比如购买保险。题干中并没有涉及将风险转移给其他主体的内容，所以B项不符合题意。C项，风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。也就是采取措施避免风险的发生，而题干强